PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGC.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGC.L с IWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).

AVGC.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGC.L и IWDA.L

2026 (YTD)2025
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		1.59%25.16%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.32%24.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%.

AVGC.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
2.92%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
1.15%
1 год
20.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с IWVL.LAVGC.L с VTAVGC.L с AVSG.LAVGC.L с SPY
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Сравнение комиссий AVGC.L и IWDA.L

AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AVGC.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGC.L
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGC.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGC.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.75

+1.75

Корреляция

Корреляция между AVGC.L и IWDA.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и IWDA.L

Ни AVGC.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и IWDA.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и IWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGC.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-34.11%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.16%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-4.48%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и IWDA.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGC.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

15.63%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

15.63%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

15.86%

-4.14%