PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGC.L с AVEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGC.L с AVEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) and AVEG.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVGC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World IMI Index, while AVEG.L is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. AVGC.L is passively managed, while AVEG.L is actively managed. Over the past year, AVGC.L returned 30.92% vs 44.97% for AVEG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и AVEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGC.L торгуется в USD, в то время как AVEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у AVEG.L с доходностью 22.03%.

AVGC.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
30.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEG.L

1 день
-1.20%
1 месяц
4.99%
С начала года
22.03%
6 месяцев
25.29%
1 год
44.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGC.L и AVEG.L

2026 (YTD)2025
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		13.45%25.16%
AVEG.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc		22.03%29.25%

Correlation

The correlation between AVGC.L and AVEG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.67

The correlation between AVGC.L and AVEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с AVSG.LAVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с VTAVGC.L с IWFV.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с IWVL.L
Часто сравнивают с AVEG.L:
AVEG.L с AVSG.LAVEG.L с FFEM

Доходность на риск

AVGC.L vs. AVEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGC.L
Ранг доходности на риск AVGC.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGC.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVEG.L
Ранг доходности на риск AVEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c AVEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGC.LAVEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.50

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.37

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.41

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

13.16

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGC.L vs. AVEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGC.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEG.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGC.L и AVEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGC.LAVEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

2.26

+0.85

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и AVEG.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки AVEG.L в -13.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и AVEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGC.LAVEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-13.65%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-13.13%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.26%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.05%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.41%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и AVEG.L

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) составляет 3.71%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что AVGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGC.LAVEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.30%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

15.13%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

17.96%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

19.30%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

19.30%

-7.23%

Сравнение комиссий AVGC.L и AVEG.L

И AVGC.L, и AVEG.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и AVEG.L

Ни AVGC.L, ни AVEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AVGC.L and AVEG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGC.L and AVEG.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

AVGC.L is categorized as Global Equities, while AVEG.L is Emerging Markets Diversified.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGC.L и AVEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор