Сравнение AVEG.L с AVGS.L
AVEG.L (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and AVGS.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - AVEG.L is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVGS.L is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEG.L returned 43.90% vs 40.29% for AVGS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVEG.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for AVGS.L.
Доходность
Сравнение доходности AVEG.L и AVGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVEG.L торгуется в GBP, в то время как AVGS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVEG.L показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у AVGS.L с доходностью 20.57%.
AVEG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGS.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEG.L и AVGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVEG.L Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 23.09% | 21.10% |
AVGS.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 20.57% | 17.86% |
Correlation
The correlation between AVEG.L and AVGS.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEG.L vs. AVGS.L — Ранг доходности на риск
AVEG.L
AVGS.L
Сравнение AVEG.L c AVGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEG.L | AVGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.51 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.33 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 21.17 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEG.L и AVGS.L
Максимальная просадка AVEG.L за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки AVGS.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEG.L и AVGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEG.L | AVGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -21.81% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -7.56% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -0.11% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.82% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.90% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEG.L и AVGS.L
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEG.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AVEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEG.L | AVGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 3.83% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 10.36% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 13.89% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.69% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.69% | +1.52% |
Сравнение комиссий AVEG.L и AVGS.L
AVEG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVGS.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEG.L и AVGS.L
Ни AVEG.L, ни AVGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVEG.L and AVGS.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AVGS.L.
AVEG.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVGS.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for AVEG.L and 0.39% for AVGS.L.
Подберите оптимальное распределение для AVEG.L и AVGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор