Сравнение AV.L с ABDN.L
AV.L (Aviva plc) and ABDN.L (Abrdn plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AV.L in Insurance - Diversified, ABDN.L in Asset Management. Over the past 10 years, AV.L returned 6.59%/yr vs 4.14%/yr for ABDN.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и ABDN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у ABDN.L с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции AV.L превзошли акции ABDN.L по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.14% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам AV.L и ABDN.L
Correlation
The correlation between AV.L and ABDN.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.62 |
The correlation between AV.L and ABDN.L shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AV.L:
£0.49
ABDN.L:
£0.70
AV.L:
12.84
ABDN.L:
3.47
AV.L:
0.46
ABDN.L:
0.00
AV.L:
0.25
ABDN.L:
0.69
AV.L:
£80.81B
ABDN.L:
£3.20B
AV.L:
£84.57B
ABDN.L:
£3.05B
AV.L:
£2.85B
ABDN.L:
£796.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. ABDN.L — Ранг доходности на риск
AV.L
ABDN.L
Сравнение AV.L c ABDN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и Abrdn plc (ABDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AV.L | ABDN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.44 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 7.21 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AV.L и ABDN.L
Максимальная просадка AV.L за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки ABDN.L в -64.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и ABDN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AV.L | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -64.13% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -14.76% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -37.10% | +24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -50.49% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.13% | -61.82% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -12.40% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -28.92% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.00% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и ABDN.L
Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 5.33%, в то время как у Abrdn plc (ABDN.L) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AV.L | ABDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.30% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 23.94% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 28.11% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 32.63% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 33.88% | -6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и ABDN.L
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности ABDN.L в 6.03%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AV.L и ABDN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Abrdn plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AV.L and ABDN.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AV.L и ABDN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор