PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AURA.L с ANGPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AURA.L с ANGPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AURA.L (Aura Energy Ltd) and ANGPY (Anglo American Platinum ADR) are both stocks. AURA.L operates in Uranium (Energy), while ANGPY operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, AURA.L returned -4.36%/yr vs -3.65%/yr for ANGPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AURA.L и ANGPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Aura Energy Ltd (AURA.L) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AURA.L торгуется в GBp, в то время как ANGPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANGPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AURA.L показывает доходность -15.15%, что значительно ниже, чем у ANGPY с доходностью -13.92%.

AURA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-15.15%
6 месяцев
-17.65%
1 год
16.67%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-4.36%
10 лет*
—

ANGPY

1 день
-11.61%
1 месяц
-21.97%
С начала года
-13.92%
6 месяцев
-0.14%
1 год
77.90%
3 года*
8.73%
5 лет*
-3.65%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AURA.L и ANGPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AURA.L
Aura Energy Ltd		-15.15%26.92%-51.85%-1.82%1.85%211.57%45.42%-71.79%-29.09%-14.06%
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		-13.92%180.62%-39.05%-37.66%-9.46%32.11%3.71%153.50%38.88%36.30%

Correlation

The correlation between AURA.L and ANGPY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AURA.L:

£63.99M

ANGPY:

$18.27B

EPS

AURA.L:

-£0.02

ANGPY:

$13.76

Коэффициент P/B

AURA.L:

1.13

ANGPY:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

AURA.L:

£0.00

ANGPY:

$221.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AURA.L:

-£217.56K

ANGPY:

$45.66B

EBITDA (12 мес.)

AURA.L:

-£14.37M

ANGPY:

$50.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aura Energy Ltd

Anglo American Platinum ADR

Часто сравнивают с ANGPY:
ANGPY с PPLTANGPY с AUANGPY с PLGANGPY с VOOANGPY с SBSWANGPY с GDEANGPY с ALSMY

Доходность на риск

AURA.L vs. ANGPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AURA.L
Ранг доходности на риск AURA.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AURA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AURA.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AURA.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AURA.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AURA.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ANGPY
Ранг доходности на риск ANGPY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGPY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGPY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AURA.L c ANGPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Energy Ltd (AURA.L) и Anglo American Platinum ADR (ANGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AURA.LANGPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.17

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.72

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

2.06

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

5.15

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AURA.L vs. ANGPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AURA.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ANGPY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AURA.L и ANGPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AURA.LANGPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.35

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AURA.L и ANGPY

Максимальная просадка AURA.L за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки ANGPY в -78.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AURA.L и ANGPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AURA.LANGPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-78.15%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.48%

-38.03%

-23.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.06%

-49.93%

-22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.38%

-78.15%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.92%

-43.76%

-33.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.98%

-34.35%

-29.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

15.17%

+17.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AURA.L и ANGPY

Текущая волатильность для Aura Energy Ltd (AURA.L) составляет 15.14%, в то время как у Anglo American Platinum ADR (ANGPY) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что AURA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AURA.LANGPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

18.58%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.72%

52.18%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.96%

67.26%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.81%

55.76%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.34%

54.98%

+30.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AURA.L и ANGPY

AURA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANGPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ANGPY
Anglo American Platinum ADR		3.78%3.87%3.40%4.85%15.62%10.20%2.91%0.99%1.11%
AURA.L
Aura Energy Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AURA.L и ANGPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Energy Ltd и Anglo American Platinum ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420250
70.49B
(AURA.L) Общая выручка
(ANGPY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AURA.L значения в GBp, ANGPY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AURA.L and ANGPY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AURA.L и ANGPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор