PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUMF.AX с ISEC.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMF.AX с ISEC.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AUMF.AX (iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF) and ISEC.AX (iShares Enhanced Cash ETF) are both exchange-traded funds - AUMF.AX is a Multi-factor fund tracking the MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while ISEC.AX is a Money Market fund tracking the iShares Enhanced Cash Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUMF.AX returned 7.15%/yr vs 3.28%/yr for ISEC.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AUMF.AX и ISEC.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares Enhanced Cash ETF (ISEC.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMF.AX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у ISEC.AX с доходностью 1.94%.

AUMF.AX

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
-2.93%
С начала года
-2.86%
1 год
2.04%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

ISEC.AX

1 день
0.02%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
1.75%
С начала года
1.94%
1 год
3.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMF.AX и ISEC.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUMF.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF		-2.86%17.56%14.19%9.25%-1.17%10.50%2.60%24.02%-4.06%9.47%
ISEC.AX
iShares Enhanced Cash ETF		1.94%4.40%4.74%4.06%1.29%0.08%0.63%1.77%2.05%1.24%

Correlation

The correlation between AUMF.AX and ISEC.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF

iShares Enhanced Cash ETF

Часто сравнивают с AUMF.AX:
AUMF.AX с BILL.AXAUMF.AX с GLIN.AXAUMF.AX с IEM.AXAUMF.AX с IHWL.AXAUMF.AX с ILB.AXAUMF.AX с ILC.AXAUMF.AX с MVOL.AX
Часто сравнивают с ISEC.AX:
ISEC.AX с MVOL.AXISEC.AX с WVOL.AXISEC.AX с GLIN.AXISEC.AX с IHWL.AXISEC.AX с ILB.AXISEC.AX с IOZ.AXISEC.AX с WDMF.AX

Доходность на риск

AUMF.AX vs. ISEC.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMF.AX
Ранг доходности на риск AUMF.AX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMF.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMF.AX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ISEC.AX
Ранг доходности на риск ISEC.AX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEC.AX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEC.AX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEC.AX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEC.AX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEC.AX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMF.AX c ISEC.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares Enhanced Cash ETF (ISEC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMF.AXISEC.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
3.59

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
5.05

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

2.74

-1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

9.83

-9.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

30.27

-29.83

AUMF.AX vs. ISEC.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMF.AX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ISEC.AX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMF.AX и ISEC.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMF.AX и ISEC.AX

Максимальная просадка AUMF.AX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки ISEC.AX в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMF.AX и ISEC.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMF.AXISEC.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-0.38%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-0.38%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-0.38%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-0.38%

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

0.00%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-0.03%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.12%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMF.AX и ISEC.AX

iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Enhanced Cash ETF (ISEC.AX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AUMF.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISEC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMF.AXISEC.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.09%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

0.78%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

1.03%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

0.72%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

0.57%

+13.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMF.AX и ISEC.AX

Дивидендная доходность AUMF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ISEC.AX в 3.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUMF.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF		1.46%2.80%3.34%4.69%6.09%2.52%2.71%4.45%8.24%0.00%
ISEC.AX
iShares Enhanced Cash ETF		3.75%4.32%4.55%3.93%1.05%0.13%0.57%1.68%1.96%0.88%

Часто задаваемые вопросы

AUMF.AX and ISEC.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMF.AX is categorized as Multi-factor, while ISEC.AX is Money Market. AUMF.AX tracks MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while ISEC.AX tracks iShares Enhanced Cash Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMF.AX и ISEC.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор