Сравнение AUMF.AX с IOO.AX
AUMF.AX (iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF) and IOO.AX (iShares Global 100 ETF (AU)) are both exchange-traded funds - AUMF.AX is a Multi-factor fund tracking the MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while IOO.AX is a Global Equities fund tracking the iShares Global 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUMF.AX returned 7.15%/yr vs 16.79%/yr for IOO.AX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUMF.AX и IOO.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMF.AX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у IOO.AX с доходностью 4.57%.
AUMF.AX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.93%
- С начала года
- -2.86%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
IOO.AX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.72%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 26.38%
Сравнение доходности по годам AUMF.AX и IOO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMF.AX iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | -2.86% | 17.56% | 14.19% | 9.25% | -1.17% | 10.50% | 2.60% | 24.02% | -4.06% | 12.19% |
IOO.AX iShares Global 100 ETF (AU) | 4.57% | 17.51% | 38.35% | 26.79% | -9.28% | 33.94% | 8.50% | 31.60% | 106.38% | 19.52% |
Correlation
The correlation between AUMF.AX and IOO.AX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMF.AX vs. IOO.AX — Ранг доходности на риск
AUMF.AX
IOO.AX
Сравнение AUMF.AX c IOO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) и iShares Global 100 ETF (AU) (IOO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMF.AX | IOO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.33 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 3.76 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMF.AX и IOO.AX
Максимальная просадка AUMF.AX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки IOO.AX в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMF.AX и IOO.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMF.AX | IOO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -31.99% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.31% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -16.21% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -17.02% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -1.55% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.80% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.43% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMF.AX и IOO.AX
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) составляет 2.86%, в то время как у iShares Global 100 ETF (AU) (IOO.AX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AUMF.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMF.AX | IOO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.07% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.31% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.17% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 13.91% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 34.55% | -20.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMF.AX и IOO.AX
Дивидендная доходность AUMF.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IOO.AX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMF.AX iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | 1.46% | 2.80% | 3.34% | 4.69% | 6.09% | 2.52% | 2.71% | 4.45% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO.AX iShares Global 100 ETF (AU) | 0.93% | 0.77% | 0.51% | 1.90% | 3.18% | 1.85% | 1.89% | 3.35% | 1.22% | 6.14% | 3.68% | 5.90% |
Часто задаваемые вопросы
AUMF.AX and IOO.AX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMF.AX is categorized as Multi-factor, while IOO.AX is Global Equities. AUMF.AX tracks MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index, while IOO.AX tracks iShares Global 100 Index.
Подберите оптимальное распределение для AUMF.AX и IOO.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор