moats
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты MOTG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
moats | 8.26% | -1.10% | 5.20% | 9.25% | 7.69% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.06% | -2.41% | 8.87% | 12.52% | 12.62% | 13.08% |
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 2.39% | 0.82% | 0.05% | 3.89% | 2.57% | N/A |
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 10.24% | -1.52% | 6.68% | 11.23% | 7.66% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью moats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.07% | 3.62% | 3.05% | -3.35% | 3.61% | -1.88% | 4.25% | 3.91% | 3.73% | -4.74% | 2.29% | 8.26% | |
2023 | 10.15% | -3.16% | 2.94% | 0.52% | -2.59% | 5.64% | 4.27% | -5.20% | -5.08% | -4.40% | 8.61% | 6.16% | 17.48% |
2022 | -0.63% | -1.41% | 0.04% | -6.39% | 1.81% | -7.54% | 6.30% | -5.03% | -10.36% | 5.80% | 11.65% | -3.08% | -10.54% |
2021 | -0.33% | 4.21% | 3.99% | 3.19% | 2.38% | -1.04% | -0.48% | 1.17% | -3.67% | 3.17% | -4.53% | 4.47% | 12.68% |
2020 | -2.17% | -7.64% | -12.13% | 11.03% | 4.24% | 1.97% | 2.51% | 5.76% | -2.99% | -2.78% | 13.60% | 3.61% | 12.76% |
2019 | 8.47% | 2.83% | 0.00% | 3.59% | -7.18% | 6.19% | 0.68% | -1.99% | 3.04% | 3.15% | 3.12% | 2.97% | 26.82% |
2018 | 4.23% | -7.66% | -3.76% |
Комиссия
Комиссия moats составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг moats составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.93 | 5.39 |
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 0.19 | 0.37 | 1.04 | 0.21 | 0.56 |
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.97 | 1.38 | 1.17 | 1.66 | 4.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.89% | 1.69% | 2.72% | 3.88% | 2.19% | 2.52% | 1.99% | 2.31% | 0.83% | 0.99% | 0.45% | 0.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.35% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 4.77% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 5.86% | 1.33% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 5.55% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 2.35% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
moats показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка moats составляет 5.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.7% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
-24.38% | 18 янв. 2022 г. | 188 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 372 |
-15.55% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 82 | 27 февр. 2024 г. | 145 |
-12.3% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 42 |
-7.4% | 14 июн. 2021 г. | 120 | 1 дек. 2021 г. | 31 | 14 янв. 2022 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность moats составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MOTI | MOAT | MOTG | |
---|---|---|---|
MOTI | 1.00 | 0.70 | 0.81 |
MOAT | 0.70 | 1.00 | 0.90 |
MOTG | 0.81 | 0.90 | 1.00 |