PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

moats

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


MOAT 33.33%MOTI 33.33%MOTG 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities33.33%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
Foreign Large Cap Equities33.33%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.01%
7.69%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.55%9.05%12.97%17.44%10.09%N/A
moats-2.87%0.67%6.96%19.97%8.42%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-2.44%7.41%17.24%26.82%13.45%N/A
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
-3.18%-3.57%3.60%20.43%3.53%N/A
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
-2.98%-1.80%0.31%12.18%8.06%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

MOTIMOATMOTG
MOTI1.000.730.82
MOAT0.731.000.90
MOTG0.820.901.00

Коэффициент Шарпа

moats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.90

Коэффициент Шарпа moats находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.95
0.89
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
moats2.62%2.72%4.00%2.35%2.78%2.23%2.71%0.98%1.14%0.50%0.30%0.23%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.07%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
3.16%3.27%4.82%2.32%4.31%4.29%6.99%1.68%1.07%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
3.63%3.64%6.09%3.26%2.66%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия moats составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.57%
0.00%2.15%
0.52%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.16
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
0.88
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
0.57

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.69%
-9.57%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

moats с января 2010 показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.7%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-24.38%18 янв. 2022 г.18814 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.372
-12.3%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.42
-9.69%1 авг. 2023 г.3925 сент. 2023 г.
-7.4%14 июн. 2021 г.1201 дек. 2021 г.3114 янв. 2022 г.151

График волатильности

Текущая волатильность moats составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.35%
3.36%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля