moats
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.55% | 9.05% | 12.97% | 17.44% | 10.09% | N/A |
| moats | -2.87% | 0.67% | 6.96% | 19.97% | 8.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -2.44% | 7.41% | 17.24% | 26.82% | 13.45% | N/A |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -3.18% | -3.57% | 3.60% | 20.43% | 3.53% | N/A |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -2.98% | -1.80% | 0.31% | 12.18% | 8.06% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| MOTI | MOAT | MOTG | |
|---|---|---|---|
| MOTI | 1.00 | 0.73 | 0.82 |
| MOAT | 0.73 | 1.00 | 0.90 |
| MOTG | 0.82 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moats | 2.62% | 2.72% | 4.00% | 2.35% | 2.78% | 2.23% | 2.71% | 0.98% | 1.14% | 0.50% | 0.30% | 0.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.07% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 3.16% | 3.27% | 4.82% | 2.32% | 4.31% | 4.29% | 6.99% | 1.68% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 3.63% | 3.64% | 6.09% | 3.26% | 2.66% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия moats составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.16 | ||||
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 0.88 | ||||
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.57 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
moats с января 2010 показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.7% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -24.38% | 18 янв. 2022 г. | 188 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 372 |
| -12.3% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 42 |
| -9.69% | 1 авг. 2023 г. | 39 | 25 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -7.4% | 14 июн. 2021 г. | 120 | 1 дек. 2021 г. | 31 | 14 янв. 2022 г. | 151 |
График волатильности
Текущая волатильность moats составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.