moats
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты MOTG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| moats | 7.89% | 4.22% | 4.00% | 11.74% | 10.97% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -3.34% | 4.48% | -7.72% | 4.86% | 12.82% | 12.64% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 13.50% | 2.58% | 10.97% | 10.01% | 8.41% | N/A |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 13.66% | 5.62% | 9.20% | 20.06% | 11.17% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью moats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.80% | 0.96% | -1.63% | -0.46% | 4.13% | 7.89% | |||||||
| 2024 | -3.07% | 3.62% | 3.05% | -3.35% | 3.61% | -1.88% | 4.25% | 3.91% | 3.73% | -4.74% | 2.29% | -3.60% | 7.35% |
| 2023 | 10.15% | -3.16% | 2.94% | 0.52% | -2.59% | 5.64% | 4.27% | -5.20% | -5.08% | -4.40% | 8.61% | 6.16% | 17.48% |
| 2022 | -0.63% | -1.41% | 0.04% | -6.39% | 1.81% | -7.54% | 6.30% | -5.03% | -10.36% | 5.80% | 11.65% | -3.08% | -10.54% |
| 2021 | -0.33% | 4.21% | 3.99% | 3.19% | 2.38% | -1.04% | -0.48% | 1.17% | -3.67% | 3.17% | -4.53% | 4.47% | 12.68% |
| 2020 | -2.17% | -7.64% | -12.13% | 11.03% | 4.24% | 1.97% | 2.51% | 5.76% | -2.99% | -2.78% | 13.60% | 3.61% | 12.76% |
| 2019 | 8.47% | 2.83% | 0.00% | 3.59% | -7.18% | 6.19% | 0.68% | -1.99% | 3.04% | 3.15% | 3.12% | 2.97% | 26.82% |
| 2018 | 4.23% | -7.66% | -3.76% |
Комиссия
Комиссия moats составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг moats составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.32 | 0.45 | 1.06 | 0.19 | 0.68 |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 0.54 | 0.80 | 1.10 | 0.62 | 1.40 |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.25 | 1.73 | 1.24 | 1.32 | 5.84 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.52% | 3.92% | 1.69% | 2.72% | 3.88% | 2.19% | 2.52% | 1.99% | 2.31% | 0.83% | 0.99% | 0.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 4.22% | 4.79% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 5.86% | 1.33% | 0.84% | 0.00% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 4.93% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 2.35% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
moats показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка moats составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.7% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -24.38% | 18 янв. 2022 г. | 188 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 372 |
| -15.55% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 82 | 27 февр. 2024 г. | 145 |
| -14.99% | 18 мар. 2025 г. | 16 | 8 апр. 2025 г. | 29 | 20 мая 2025 г. | 45 |
| -12.3% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MOTI | MOAT | MOTG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.68 | 0.90 | 0.88 | 0.87 |
| MOTI | 0.68 | 1.00 | 0.69 | 0.81 | 0.90 |
| MOAT | 0.90 | 0.69 | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
| MOTG | 0.88 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |