PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
moats
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MOAT 33.33%MOTI 33.33%MOTG 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

33.33%

MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

33.33%

MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
Foreign Large Cap Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.08%
15.31%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты MOTG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%2.85%15.30%25.37%13.19%10.82%
moats2.37%-3.46%3.07%6.81%8.77%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.89%-3.28%2.49%10.84%13.80%12.47%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
2.34%-4.15%3.01%3.19%3.97%N/A
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
2.58%-3.07%3.41%6.01%8.30%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью moats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.07%3.62%3.05%-3.35%3.62%2.37%
202310.15%-3.16%2.94%0.52%-2.59%5.64%4.27%-5.20%-5.08%-4.40%8.61%6.16%17.48%
2022-0.63%-1.41%0.04%-6.39%1.81%-7.54%6.30%-5.03%-10.36%5.80%11.65%-3.08%-10.54%
2021-0.33%4.21%3.99%3.19%2.38%-1.04%-0.48%1.17%-3.67%3.17%-4.53%4.47%12.68%
2020-2.17%-7.64%-12.13%11.03%4.24%1.97%2.51%5.76%-2.99%-2.78%13.60%3.61%12.76%
20198.47%2.83%0.00%3.59%-7.18%6.19%0.68%-1.99%3.04%3.15%3.12%2.97%26.82%
20184.23%-7.66%-3.76%

Комиссия

Комиссия moats составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг moats среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности moats, с текущим значением в 66
moats
Ранг коэф-та Шарпа moats, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино moats, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега moats, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара moats, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина moats, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


moats
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа moats, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино moats, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега moats, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара moats, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина moats, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.791.171.140.671.95
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
0.180.381.040.150.37
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
0.480.751.090.311.05

Коэффициент Шарпа

moats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.50
2.19
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
moats1.65%1.69%2.72%3.88%2.19%2.52%1.99%2.31%0.83%0.99%0.45%0.26%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.84%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
2.29%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
1.81%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.03%
-0.25%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

moats показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка moats составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.7%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-24.38%18 янв. 2022 г.18814 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.372
-15.55%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.8227 февр. 2024 г.145
-12.3%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.42
-7.4%14 июн. 2021 г.1201 дек. 2021 г.3114 янв. 2022 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность moats составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.01%
2.37%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MOTIMOATMOTG
MOTI1.000.720.82
MOAT0.721.000.90
MOTG0.820.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2018 г.