moats
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты MOTG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| moats | 4.12% | 2.27% | 5.60% | 4.50% | 8.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 4.97% | 2.67% | 5.38% | 9.20% | 13.47% | 12.79% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 1.91% | 0.94% | 5.75% | -1.81% | 3.93% | N/A |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 5.40% | 3.22% | 5.58% | 6.22% | 8.37% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью moats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.07% | 3.62% | 3.05% | -3.35% | 3.61% | -1.88% | 4.12% | ||||||
| 2023 | 10.15% | -3.16% | 2.94% | 0.52% | -2.59% | 5.64% | 4.27% | -5.20% | -5.08% | -4.40% | 8.61% | 6.16% | 17.48% |
| 2022 | -0.63% | -1.41% | 0.04% | -6.39% | 1.81% | -7.54% | 6.30% | -5.03% | -10.36% | 5.80% | 11.65% | -3.08% | -10.54% |
| 2021 | -0.33% | 4.21% | 3.99% | 3.19% | 2.38% | -1.04% | -0.48% | 1.17% | -3.67% | 3.17% | -4.53% | 4.47% | 12.68% |
| 2020 | -2.17% | -7.64% | -12.13% | 11.03% | 4.24% | 1.97% | 2.51% | 5.76% | -2.99% | -2.78% | 13.60% | 3.61% | 12.76% |
| 2019 | 8.47% | 2.83% | 0.00% | 3.59% | -7.18% | 6.19% | 0.68% | -1.99% | 3.04% | 3.15% | 3.12% | 2.97% | 26.82% |
| 2018 | 4.23% | -7.66% | -3.76% |
Комиссия
Комиссия moats составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг moats среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.67 | 1.02 | 1.12 | 0.57 | 1.64 |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | -0.09 | -0.02 | 1.00 | -0.07 | -0.17 |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.48 | 0.76 | 1.09 | 0.31 | 1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moats | 1.63% | 1.69% | 2.72% | 3.88% | 2.19% | 2.52% | 1.99% | 2.31% | 0.83% | 0.99% | 0.45% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.82% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
MOTI VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF | 2.30% | 2.34% | 3.27% | 4.67% | 2.14% | 3.90% | 3.73% | 5.86% | 1.33% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.76% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 2.35% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
moats показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка moats составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.7% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -24.38% | 18 янв. 2022 г. | 188 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 372 |
| -15.55% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 82 | 27 февр. 2024 г. | 145 |
| -12.3% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 42 |
| -7.4% | 14 июн. 2021 г. | 120 | 1 дек. 2021 г. | 31 | 14 янв. 2022 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность moats составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MOTI | MOAT | MOTG | |
|---|---|---|---|
| MOTI | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
| MOAT | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| MOTG | 0.82 | 0.90 | 1.00 |