PortfoliosLab logo
moats
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MOAT 33.33%MOTI 33.33%MOTG 33.33%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
84.64%
108.87%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2018 г., начальной даты MOTG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
moats5.52%14.44%1.49%9.84%11.50%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-5.60%14.39%-8.37%1.72%13.45%12.37%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
12.49%13.56%7.36%11.14%9.04%N/A
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
9.89%15.39%5.47%16.27%11.49%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью moats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.80%0.96%-1.63%-0.46%1.86%5.52%
2024-3.07%3.62%3.05%-3.35%3.61%-1.88%4.25%3.91%3.73%-4.74%2.29%-3.60%7.35%
202310.15%-3.16%2.94%0.52%-2.59%5.64%4.27%-5.20%-5.08%-4.40%8.61%6.16%17.48%
2022-0.63%-1.41%0.04%-6.39%1.81%-7.54%6.30%-5.03%-10.36%5.80%11.65%-3.08%-10.54%
2021-0.33%4.21%3.99%3.19%2.38%-1.04%-0.48%1.17%-3.67%3.17%-4.53%4.47%12.68%
2020-2.17%-7.64%-12.13%11.03%4.24%1.97%2.51%5.76%-2.99%-2.78%13.60%3.61%12.76%
20198.47%2.83%0.00%3.59%-7.18%6.19%0.68%-1.99%3.04%3.15%3.12%2.97%26.82%
20184.23%-7.66%-3.76%

Комиссия

Комиссия moats составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг moats составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности moats, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа moats, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино moats, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега moats, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара moats, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина moats, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.090.311.040.110.39
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
0.580.941.120.761.64
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
1.001.541.221.154.91

moats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.48
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.60%3.92%1.69%2.72%3.88%2.19%2.52%1.99%2.31%0.83%0.99%0.45%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.45%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.25%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.10%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.71%
-7.82%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

moats показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка moats составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.7%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-24.38%18 янв. 2022 г.18814 окт. 2022 г.18412 июл. 2023 г.372
-15.55%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.8227 февр. 2024 г.145
-14.99%18 мар. 2025 г.168 апр. 2025 г.
-12.3%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.285 февр. 2019 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность moats составляет 8.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.84%
11.21%
moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCMOTIMOATMOTGPortfolio
^GSPC1.000.680.900.880.88
MOTI0.681.000.690.810.90
MOAT0.900.691.000.890.92
MOTG0.880.810.891.000.96
Portfolio0.880.900.920.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 нояб. 2018 г.