equity mix 1
moat, equity
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | Europe Equities | 25% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в equity mix 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2015 г., начальной даты FSEU.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
equity mix 1 | 12.48% | 3.62% | 6.93% | 22.06% | 11.41% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 9.76% | 4.53% | 6.03% | 18.67% | 14.34% | 12.98% |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 13.28% | 5.12% | 7.70% | 25.15% | 9.14% | N/A |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 21.45% | 3.70% | 15.17% | 30.66% | 10.46% | 9.15% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 11.28% | 2.06% | 4.80% | 19.93% | 10.55% | 8.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью equity mix 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.47% | 3.53% | 4.25% | -2.54% | 3.65% | 0.17% | 3.00% | 3.39% | 12.48% | ||||
2023 | 8.35% | -2.59% | 4.02% | 1.72% | -1.75% | 4.96% | 3.70% | -2.91% | -4.57% | -2.28% | 8.68% | 5.40% | 23.87% |
2022 | -3.90% | -1.62% | 1.54% | -7.02% | -0.29% | -7.86% | 6.07% | -5.15% | -8.92% | 5.61% | 9.29% | -2.82% | -15.72% |
2021 | -0.85% | 1.99% | 3.68% | 4.34% | 3.09% | -0.19% | 1.89% | 1.25% | -4.40% | 4.11% | -2.72% | 4.46% | 17.44% |
2020 | -1.07% | -6.99% | -12.13% | 9.74% | 4.44% | 2.46% | 5.14% | 4.99% | -2.87% | -2.80% | 11.21% | 4.75% | 15.29% |
2019 | 8.01% | 2.37% | 0.39% | 3.16% | -5.77% | 6.80% | 0.22% | -1.41% | 2.18% | 3.47% | 2.06% | 3.40% | 27.06% |
2018 | 6.21% | -4.69% | -1.71% | 1.02% | 0.12% | -0.43% | 2.65% | -0.12% | 0.52% | -6.43% | 1.16% | -5.56% | -7.70% |
2017 | 2.88% | 2.95% | 1.53% | 2.44% | 1.83% | 0.60% | 2.46% | 0.45% | 1.60% | 1.24% | 1.73% | 1.72% | 23.60% |
2016 | -4.21% | 1.31% | 5.95% | 2.62% | 0.37% | -1.65% | 4.23% | 0.48% | 0.26% | -2.40% | 0.58% | 1.88% | 9.37% |
2015 | -3.17% | 6.67% | -0.13% | -2.15% | 0.94% |
Комиссия
Комиссия equity mix 1 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг equity mix 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.39 | 1.99 | 1.25 | 1.21 | 5.93 |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 1.85 | 2.65 | 1.32 | 1.31 | 9.18 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.16 | 2.99 | 1.38 | 2.65 | 12.34 |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.51 | 2.13 | 1.28 | 1.27 | 7.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность equity mix 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
equity mix 1 | 0.87% | 0.97% | 1.03% | 0.96% | 0.94% | 1.26% | 1.35% | 1.05% | 1.17% | 1.56% | 1.24% | 0.95% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.78% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
equity mix 1 показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка equity mix 1 составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 10 авг. 2020 г. | 121 |
-25.86% | 15 нояб. 2021 г. | 239 | 14 окт. 2022 г. | 202 | 31 июл. 2023 г. | 441 |
-17.24% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 133 | 3 июл. 2019 г. | 367 |
-11.19% | 4 нояб. 2015 г. | 54 | 20 янв. 2016 г. | 59 | 13 апр. 2016 г. | 113 |
-10.78% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность equity mix 1 составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLN.L | FSEU.L | MOAT | ACWI | |
---|---|---|---|---|
SGLN.L | 1.00 | 0.17 | 0.05 | 0.10 |
FSEU.L | 0.17 | 1.00 | 0.50 | 0.62 |
MOAT | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.87 |
ACWI | 0.10 | 0.62 | 0.87 | 1.00 |