equity mix 1
moat, equity
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | Europe Equities | 25% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2015 г., начальной даты FSEU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| equity mix 1 | 8.99% | 4.72% | 5.55% | 14.61% | 13.66% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -3.34% | 4.48% | -7.72% | 4.86% | 12.82% | 12.64% |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 21.02% | 4.97% | 17.51% | 15.71% | 14.07% | N/A |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.08% | 2.41% | 23.08% | 40.60% | 13.49% | 11.90% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 5.23% | 5.31% | 2.44% | 13.24% | 13.32% | 9.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью equity mix 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.17% | 0.04% | -1.35% | 1.39% | 4.56% | 8.99% | |||||||
| 2024 | -0.47% | 3.53% | 4.26% | -2.75% | 3.89% | 0.14% | 3.00% | 3.39% | 1.90% | -2.29% | 2.26% | -3.16% | 14.13% |
| 2023 | 8.35% | -2.59% | 4.02% | 1.72% | -1.75% | 4.96% | 3.70% | -2.91% | -4.57% | -2.28% | 8.68% | 5.40% | 23.87% |
| 2022 | -3.87% | -1.62% | 1.54% | -7.02% | -0.29% | -7.86% | 6.07% | -5.15% | -8.92% | 5.61% | 9.29% | -2.82% | -15.69% |
| 2021 | -0.85% | 1.99% | 3.68% | 4.34% | 3.09% | -0.19% | 1.89% | 1.25% | -4.40% | 4.11% | -2.72% | 4.43% | 17.41% |
| 2020 | -1.07% | -6.99% | -12.13% | 9.74% | 4.44% | 2.46% | 5.14% | 4.99% | -2.87% | -2.80% | 11.21% | 4.75% | 15.29% |
| 2019 | 8.01% | 2.37% | 0.39% | 3.16% | -5.77% | 6.80% | 0.22% | -1.41% | 2.18% | 3.47% | 2.06% | 3.41% | 27.06% |
| 2018 | 6.21% | -4.69% | -1.71% | 1.02% | 0.12% | -0.43% | 2.64% | -0.11% | 0.52% | -6.43% | 1.16% | -5.56% | -7.69% |
| 2017 | 2.88% | 2.95% | 1.51% | 2.44% | 1.83% | 0.60% | 2.46% | 0.45% | 1.61% | 1.24% | 1.73% | 1.71% | 23.60% |
| 2016 | -4.22% | 1.31% | 5.94% | 2.62% | 0.37% | -1.66% | 4.23% | 0.49% | 0.26% | -2.40% | 0.59% | 1.88% | 9.37% |
| 2015 | -3.17% | 6.67% | -0.14% | -2.14% | 0.94% |
Комиссия
Комиссия equity mix 1 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг equity mix 1 составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.31 | 0.46 | 1.06 | 0.20 | 0.69 |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 0.94 | 1.22 | 1.17 | 0.99 | 2.93 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.18 | 2.79 | 1.38 | 4.94 | 13.79 |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.77 | 1.04 | 1.15 | 0.71 | 3.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность equity mix 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 1.02% | 0.97% | 1.03% | 0.96% | 0.94% | 1.26% | 1.35% | 1.05% | 1.17% | 1.56% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.41% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% |
FSEU.L iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.62% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
equity mix 1 показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка equity mix 1 составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 98 | 10 авг. 2020 г. | 121 |
| -25.86% | 15 нояб. 2021 г. | 239 | 14 окт. 2022 г. | 202 | 31 июл. 2023 г. | 441 |
| -17.23% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 133 | 3 июл. 2019 г. | 367 |
| -12.59% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 22 | 9 мая 2025 г. | 55 |
| -11.19% | 4 нояб. 2015 г. | 54 | 20 янв. 2016 г. | 59 | 13 апр. 2016 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGLN.L | FSEU.L | MOAT | ACWI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.50 | 0.88 | 0.96 | 0.88 |
| SGLN.L | 0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.04 | 0.11 | 0.22 |
| FSEU.L | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.49 | 0.61 | 0.76 |
| MOAT | 0.88 | 0.04 | 0.49 | 1.00 | 0.86 | 0.87 |
| ACWI | 0.96 | 0.11 | 0.61 | 0.86 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.88 | 0.22 | 0.76 | 0.87 | 0.95 | 1.00 |