PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
equity mix 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

equity mix 1

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

moat, equity

Распределение активов

SGLN.L 10%ACWI 40%MOAT 25%FSEU.L 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities
40%
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		Europe Equities
25%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
25%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в equity mix 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.93%
5.56%
equity mix 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2015 г., начальной даты FSEU.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
equity mix 112.48%3.62%6.93%22.06%11.41%N/A
Активы портфеля:
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		9.76%4.53%6.03%18.67%14.34%12.98%
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		13.28%5.12%7.70%25.15%9.14%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		21.45%3.70%15.17%30.66%10.46%9.15%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.28%2.06%4.80%19.93%10.55%8.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью equity mix 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.47%3.53%4.25%-2.54%3.65%0.17%3.00%3.39%12.48%
20238.35%-2.59%4.02%1.72%-1.75%4.96%3.70%-2.91%-4.57%-2.28%8.68%5.40%23.87%
2022-3.90%-1.62%1.54%-7.02%-0.29%-7.86%6.07%-5.15%-8.92%5.61%9.29%-2.82%-15.72%
2021-0.85%1.99%3.68%4.34%3.09%-0.19%1.89%1.25%-4.40%4.11%-2.72%4.46%17.44%
2020-1.07%-6.99%-12.13%9.74%4.44%2.46%5.14%4.99%-2.87%-2.80%11.21%4.75%15.29%
20198.01%2.37%0.39%3.16%-5.77%6.80%0.22%-1.41%2.18%3.47%2.06%3.40%27.06%
20186.21%-4.69%-1.71%1.02%0.12%-0.43%2.65%-0.12%0.52%-6.43%1.16%-5.56%-7.70%
20172.88%2.95%1.53%2.44%1.83%0.60%2.46%0.45%1.60%1.24%1.73%1.72%23.60%
2016-4.21%1.31%5.95%2.62%0.37%-1.65%4.23%0.48%0.26%-2.40%0.58%1.88%9.37%
2015-3.17%6.67%-0.13%-2.15%0.94%

Комиссия

Комиссия equity mix 1 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS
График комиссии FSEU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг equity mix 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности equity mix 1, с текущим значением в 8080
equity mix 1
Ранг коэф-та Шарпа equity mix 1, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино equity mix 1, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега equity mix 1, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара equity mix 1, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина equity mix 1, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

equity mix 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа equity mix 1, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино equity mix 1, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега equity mix 1, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара equity mix 1, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина equity mix 1, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.391.991.251.215.93
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		1.852.651.321.319.18
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.162.991.382.6512.34
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.512.131.281.277.85

Коэффициент Шарпа

equity mix 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.04
1.66
equity mix 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность equity mix 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
equity mix 10.87%0.97%1.03%0.96%0.94%1.26%1.35%1.05%1.17%1.56%1.24%0.95%
Активы портфеля:
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.78%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
FSEU.L
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.69%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.85%
-4.57%
equity mix 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

equity mix 1 показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка equity mix 1 составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.121
-25.86%15 нояб. 2021 г.23914 окт. 2022 г.20231 июл. 2023 г.441
-17.24%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.1333 июл. 2019 г.367
-11.19%4 нояб. 2015 г.5420 янв. 2016 г.5913 апр. 2016 г.113
-10.78%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность equity mix 1 составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.31%
4.88%
equity mix 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFSEU.LMOATACWI
SGLN.L1.000.170.050.10
FSEU.L0.171.000.500.62
MOAT0.050.501.000.87
ACWI0.100.620.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2015 г.