Сравнение AUCP.L с PHSP.L
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCP.L returned 16.41%/yr vs 16.46%/yr for PHSP.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью 2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUCP.L имеют среднегодовую доходность 16.41%, а акции PHSP.L немного впереди с 16.46%.
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
PHSP.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- 107.95%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам AUCP.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.97% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and PHSP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г. | 0.66 |
The correlation between AUCP.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
AUCP.L
PHSP.L
Сравнение AUCP.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCP.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.96 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.48 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и PHSP.L
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -70.01% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -38.75% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -38.75% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -38.75% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -38.75% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -33.72% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -40.07% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 17.73% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и PHSP.L
Текущая волатильность для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) составляет 13.97%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 16.28% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 51.17% | -17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.95% | 54.02% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 32.98% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 29.24% | +5.42% |
Сравнение комиссий AUCP.L и PHSP.L
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и PHSP.L
Ни AUCP.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and PHSP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHSP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHSP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор