Сравнение AUCP.L с GOLB.L
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both Precious Metals funds - AUCP.L tracks the STOXX Global Gold Miners while GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCP.L returned 16.41%/yr vs 16.54%/yr for GOLB.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for GOLB.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и GOLB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как GOLB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOLB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GOLB.L с доходностью 5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUCP.L имеют среднегодовую доходность 16.41%, а акции GOLB.L немного впереди с 16.54%.
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
GOLB.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 72.65%
- 3 года*
- 40.72%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам AUCP.L и GOLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
GOLB.L Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | 5.89% | 138.45% | 14.05% | 0.34% | 1.34% | -14.65% | 84.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and GOLB.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.70 |
Over the past year, AUCP.L and GOLB.L have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов AUCP.L и GOLB.L
Секторы
AUCP.L
GOLB.L
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
AUCP.L
GOLB.L
Коммуникационные услуги
AUCP.L
-
GOLB.L
Потребительский циклический сектор
AUCP.L
-
GOLB.L
-
Потребительский защитный сектор
AUCP.L
-
GOLB.L
Энергетика
AUCP.L
-
GOLB.L
-
Финансовые услуги
AUCP.L
-
GOLB.L
Здравоохранение
AUCP.L
-
GOLB.L
Промышленность
AUCP.L
-
GOLB.L
Недвижимость
AUCP.L
-
GOLB.L
Технологии
AUCP.L
-
GOLB.L
Коммунальные услуги
AUCP.L
-
GOLB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. GOLB.L — Ранг доходности на риск
AUCP.L
GOLB.L
Сравнение AUCP.L c GOLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCP.L | GOLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.64 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.72 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCP.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и GOLB.L
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки GOLB.L в -84.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и GOLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -84.29% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -28.11% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -28.11% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -37.60% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -44.07% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.67% | -23.56% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -49.39% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 11.08% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и GOLB.L
Текущая волатильность для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) составляет 13.97%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) волатильность равна 14.80%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | GOLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 14.80% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 33.10% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.95% | 41.89% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 33.81% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 34.39% | +0.27% |
Сравнение комиссий AUCP.L и GOLB.L
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GOLB.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и GOLB.L
Ни AUCP.L, ни GOLB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AUCP.L and GOLB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUCP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUCP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.
AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and China Post Global. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.65% for GOLB.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и GOLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор