PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCP.L с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCP.L с AIGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds - AUCP.L tracks the STOXX Global Gold Miners while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCP.L returned 16.41%/yr vs 12.86%/yr for AIGP.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUCP.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции AUCP.L превзошли акции AIGP.L по среднегодовой доходности: 16.41% против 12.86% соответственно.

AUCP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
4.32%
1 год
64.93%
3 года*
46.06%
5 лет*
23.58%
10 лет*
16.41%

AIGP.L

1 день
0.40%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.75%
6 месяцев
11.11%
1 год
49.76%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.97%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCP.L и AIGP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-0.57%161.99%20.20%8.69%-4.04%-8.91%17.60%39.53%-5.63%0.57%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals		4.75%65.90%25.41%2.42%10.92%-6.87%20.42%11.65%0.94%-1.68%

Correlation

The correlation between AUCP.L and AIGP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г.

0.61

Over the past year, AUCP.L and AIGP.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

WisdomTree Precious Metals

Часто сравнивают с AUCP.L:
AUCP.L с GDGB.LAUCP.L с GJGB.LAUCP.L с SPGP.LAUCP.L с SGLN.LAUCP.L с M9SD.DEAUCP.L с IAUAUCP.L с DFNS.L
Часто сравнивают с AIGP.L:
AIGP.L с PHGP.LAIGP.L с SGLN.LAIGP.L с VWRA.LAIGP.L с QQQAIGP.L с GDIG.LAIGP.L с GLTRAIGP.L с ICOP

Доходность на риск

AUCP.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUCP.LAIGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.10

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.36

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

6.07

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCP.L vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGP.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUCP.LAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и AIGP.L

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что больше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и AIGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCP.LAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-51.55%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-21.00%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-21.00%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-21.00%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

-23.05%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.67%

-18.44%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.74%

-19.70%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

8.17%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и AIGP.L

L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCP.LAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

7.75%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

26.85%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.95%

29.66%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

21.10%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

20.20%

+14.46%

Сравнение комиссий AUCP.L и AIGP.L

AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AIGP.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и AIGP.L

Ни AUCP.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AUCP.L and AIGP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.

AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.49% for AIGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и AIGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор