Сравнение AUCO.L с SPPP.L
AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and SPPP.L (Invesco Physical Platinum) are both exchange-traded funds - AUCO.L is a Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index, while SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCO.L returned 14.81%/yr vs 5.81%/yr for SPPP.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUCO.L charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for SPPP.L.
Доходность
Сравнение доходности AUCO.L и SPPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCO.L торгуется в USD, в то время как SPPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCO.L показывает доходность -7.23%, что значительно выше, чем у SPPP.L с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции AUCO.L превзошли акции SPPP.L по среднегодовой доходности: 14.81% против 5.81% соответственно.
AUCO.L
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 14.81%
SPPP.L
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -9.92%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 57.96%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам AUCO.L и SPPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -7.23% | 181.83% | 17.96% | 15.02% | -14.30% | -10.12% | 21.72% | 44.14% | -10.42% | 10.00% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -9.92% | 120.27% | -9.95% | -5.99% | 10.75% | -11.16% | 10.33% | 22.39% | -15.05% | 1.98% |
Correlation
The correlation between AUCO.L and SPPP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between AUCO.L and SPPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCO.L vs. SPPP.L — Ранг доходности на риск
AUCO.L
SPPP.L
Сравнение AUCO.L c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUCO.L | SPPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.58 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 3.38 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUCO.L | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AUCO.L и SPPP.L
Максимальная просадка AUCO.L за все время составила -78.30%, что больше максимальной просадки SPPP.L в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCO.L и SPPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCO.L | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.30% | -62.33% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.81% | -36.49% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -36.49% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -36.49% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.47% | -51.31% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -36.49% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.79% | -34.81% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 17.10% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCO.L и SPPP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Invesco Physical Platinum (SPPP.L) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что AUCO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCO.L | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 11.40% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.68% | 42.85% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.87% | 48.41% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.18% | 32.34% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.40% | 29.25% | +6.15% |
Сравнение комиссий AUCO.L и SPPP.L
AUCO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPPP.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCO.L и SPPP.L
Ни AUCO.L, ни SPPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUCO.L and SPPP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for AUCO.L.
AUCO.L is categorized as Gold, while SPPP.L is Precious Metals. AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index, while SPPP.L tracks Platinum. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for AUCO.L and 0.19% for SPPP.L.
Подберите оптимальное распределение для AUCO.L и SPPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор