Сравнение AUAD.L с FRXT.L
AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - AUAD.L tracks the MSCI Australia NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, AUAD.L returned 9.79%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AUAD.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности AUAD.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUAD.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUAD.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
AUAD.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 70.40%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAD.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 10.41% | 6.19% | 3.38% | 7.37% | -0.98% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Correlation
The correlation between AUAD.L and FRXT.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAD.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
AUAD.L
FRXT.L
Сравнение AUAD.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUAD.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.87 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 13.25 | -11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 38.41 | -33.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUAD.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 5.43 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AUAD.L и FRXT.L
Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -21.75%, что меньше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAD.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.75% | -28.86% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.09% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.75% | -28.86% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.57% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.95% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.14% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAD.L и FRXT.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) составляет 4.54%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAD.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 9.21% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 17.85% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 22.19% | -9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 20.73% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.73% | -2.40% |
Сравнение комиссий AUAD.L и FRXT.L
AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAD.L и FRXT.L
Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 2.91% | 3.22% | 3.57% | 4.16% | 3.95% | 2.50% | 3.10% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUAD.L and FRXT.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for AUAD.L.
AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.40% for AUAD.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для AUAD.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор