PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUAD.L с ESPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUAD.L с ESPS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AUAD.L (UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis) and ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - AUAD.L tracks the MSCI Australia NR USD while ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AUAD.L returned 5.92%/yr vs 5.64%/yr for ESPS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AUAD.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for ESPS.L.

Доходность

Сравнение доходности AUAD.L и ESPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAD.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у ESPS.L с доходностью 6.57%.

AUAD.L

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.49%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.83%
1 год
10.58%
3 года*
8.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

ESPS.L

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.02%
С начала года
6.57%
6 месяцев
7.06%
1 год
14.16%
3 года*
9.38%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAD.L и ESPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		7.98%4.65%3.37%7.57%5.81%6.25%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		6.57%10.90%7.65%-0.04%3.67%7,446.61%

Correlation

The correlation between AUAD.L and ESPS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between AUAD.L and ESPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUAD.L и ESPS.L

Секторы
AUAD.L
ESPS.L

Финансовые услуги

43.6%
50.7%

Сырьевые материалы

23.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.8%

Недвижимость

5.0%
7.8%

Здравоохранение

4.9%
4.0%

Энергетика

4.5%
3.0%

Промышленность

4.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Технологии

1.1%
1.4%

Финансовые услуги

AUAD.L
43.6%
ESPS.L
50.7%

Сырьевые материалы

AUAD.L
23.0%
ESPS.L
11.6%

Потребительский циклический сектор

AUAD.L
6.1%
ESPS.L
6.8%

Недвижимость

AUAD.L
5.0%
ESPS.L
7.8%

Здравоохранение

AUAD.L
4.9%
ESPS.L
4.0%

Энергетика

AUAD.L
4.5%
ESPS.L
3.0%

Промышленность

AUAD.L
4.5%
ESPS.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

AUAD.L
3.6%
ESPS.L
2.6%

Коммуникационные услуги

AUAD.L
2.0%
ESPS.L
2.6%

Коммунальные услуги

AUAD.L
1.7%
ESPS.L
2.2%

Технологии

AUAD.L
1.1%
ESPS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AUAD.L:
AUAD.L с IBC6.DEAUAD.L с PADV.LAUAD.L с HKOR.LAUAD.L с XKS2.LAUAD.L с MPXG.LAUAD.L с KRWL.LAUAD.L с LCAL.L
Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с PADV.LESPS.L с CPJ1.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CSKR.L

Доходность на риск

AUAD.L vs. ESPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAD.L c ESPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) и Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUAD.LESPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.34

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.98

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.93

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

5.53

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUAD.L vs. ESPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUAD.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ESPS.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUAD.L и ESPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUAD.LESPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.04

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AUAD.L и ESPS.L

Максимальная просадка AUAD.L за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки ESPS.L в -17.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAD.L и ESPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUAD.LESPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-17.76%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.52%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-17.76%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-17.76%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.04%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-4.75%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.63%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAD.L и ESPS.L

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AUAD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUAD.LESPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.56%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.36%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

10.84%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.59%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

3,124.62%

-3,101.53%

Сравнение комиссий AUAD.L и ESPS.L

AUAD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ESPS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAD.L и ESPS.L

Дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis		1.61%1.78%3.57%4.17%3.96%2.50%3.14%4.98%2.43%
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUAD.L and ESPS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for AUAD.L.

AUAD.L tracks MSCI Australia NR USD, while ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for AUAD.L and 0.19% for ESPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAD.L и ESPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор