Сравнение ATCSX с NTIIX
ATCSX (Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund) and NTIIX (Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, ATCSX returned 4.40%/yr vs 3.49%/yr for NTIIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ATCSX charges 4.58%/yr vs 1.01%/yr for NTIIX.
Доходность
Сравнение доходности ATCSX и NTIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATCSX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у NTIIX с доходностью -0.99%.
ATCSX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.63%
NTIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCSX и NTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | 4.38% | 3.71% | 4.25% | -2.23% | -6.60% | -2.24% |
NTIIX Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund | -0.99% | 2.16% | -0.85% | 9.79% | -6.51% | -2.29% |
Correlation
The correlation between ATCSX and NTIIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCSX vs. NTIIX — Ранг доходности на риск
ATCSX
NTIIX
Сравнение ATCSX c NTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX) и Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATCSX | NTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.25 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 3.07 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATCSX | NTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ATCSX и NTIIX
Максимальная просадка ATCSX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки NTIIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCSX и NTIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCSX | NTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -12.35% | -41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.35% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.70% | -8.52% | -45.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -3.59% | -42.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -5.16% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.36% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCSX и NTIIX
Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund (ATCSX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund (NTIIX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ATCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCSX | NTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.16% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 2.55% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 4.01% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 4.99% | +45.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 4.99% | +30.95% |
Сравнение комиссий ATCSX и NTIIX
ATCSX берет комиссию в 4.58%, что несколько больше комиссии NTIIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCSX и NTIIX
Дивидендная доходность ATCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности NTIIX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATCSX Anchor Risk Managed Credit Strategies Fund | 9.40% | 9.26% | 12.69% | 3.16% | 0.00% | 2.48% | 1.46% | 3.04% | 0.27% | 2.76% | 2.91% |
NTIIX Navigator Tactical Investment Grade Bond Fund | 4.28% | 4.07% | 4.24% | 3.85% | 1.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATCSX and NTIIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATCSX has higher volatility (1.88%) compared to NTIIX (0.16%). In terms of maximum drawdown, ATCSX dropped -53.70% vs NTIIX's -12.35%.
ATCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATCSX и NTIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор