Сравнение AT1S.L с FLO5.L
AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FLO5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1S.L returned 2.11%/yr vs 4.82%/yr for FLO5.L. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1S.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1S.L показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у FLO5.L с доходностью 2.18%.
AT1S.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
FLO5.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1S.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.03% | 10.47% | 9.80% | 1.39% | -11.03% | 3.09% | 5.25% | 16.25% | -3.05% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 2.18% | -2.05% | 8.11% | 0.76% | 13.56% | 1.75% | -2.65% | 0.79% | 2.44% |
Correlation
The correlation between AT1S.L and FLO5.L is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1S.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
AT1S.L
FLO5.L
Сравнение AT1S.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1S.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.05 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 2.72 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1S.L и FLO5.L
Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки FLO5.L в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1S.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -14.02% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.32% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -9.46% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -14.02% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -3.18% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -5.64% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.67% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1S.L и FLO5.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.87%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1S.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.81% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 4.77% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 6.42% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 8.64% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 8.90% | +2.51% |
Сравнение комиссий AT1S.L и FLO5.L
AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLO5.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1S.L и FLO5.L
Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FLO5.L в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 6.00% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% | 0.00% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.74% | 5.11% | 5.98% | 5.63% | 1.47% | 0.59% | 1.73% | 3.00% | 2.16% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
AT1S.L and FLO5.L have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLO5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLO5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.
AT1S.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FLO5.L is Corporate Bonds. AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор