Сравнение AT1P.L с EMUG.L
AT1P.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) and EMUG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AT1P.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while EMUG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1P.L returned 3.55%/yr vs 0.90%/yr for EMUG.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AT1P.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for EMUG.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1P.L и EMUG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1P.L показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у EMUG.L с доходностью -4.72%.
AT1P.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
EMUG.L
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- -2.97%
- С начала года
- -4.72%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1P.L и EMUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 2.37% | 3.19% | 12.16% | -3.30% | 1.16% | 5.28% |
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | -4.72% | 1.10% | 7.35% | 1.04% | -0.88% | -25.37% |
Correlation
The correlation between AT1P.L and EMUG.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between AT1P.L and EMUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1P.L vs. EMUG.L — Ранг доходности на риск
AT1P.L
EMUG.L
Сравнение AT1P.L c EMUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1P.L | EMUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.01 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -0.03 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1P.L и EMUG.L
Максимальная просадка AT1P.L за все время составила -22.71%, что меньше максимальной просадки EMUG.L в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1P.L и EMUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1P.L | EMUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -30.45% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -7.05% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | -8.64% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -11.29% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -22.75% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -24.29% | +20.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.32% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1P.L и EMUG.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1P.L) составляет 1.78%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMUG.L) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что AT1P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1P.L | EMUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.58% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 5.31% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 6.99% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.09% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 13.93% | -2.49% |
Сравнение комиссий AT1P.L и EMUG.L
AT1P.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMUG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1P.L и EMUG.L
AT1P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT1P.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMUG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.03% | 5.99% | 4.86% | 4.67% | 3.61% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
AT1P.L and EMUG.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMUG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMUG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AT1P.L.
AT1P.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while EMUG.L is Emerging Markets Bonds. AT1P.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while EMUG.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.39% for AT1P.L and 0.35% for EMUG.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1P.L и EMUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор