PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AT1.L с VRPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AT1.L с VRPS.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AT1.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - AT1.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index while VRPS.L tracks the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1.L returned 2.84%/yr vs 3.53%/yr for VRPS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. AT1.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for VRPS.L.

Доходность

Сравнение доходности AT1.L и VRPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AT1.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VRPS.L с доходностью 2.25%.

AT1.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.54%
С начала года
1.85%
1 год
7.36%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

VRPS.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.25%
1 год
5.42%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AT1.L и VRPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AT1.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc		1.85%11.12%10.24%2.35%-9.50%3.30%8.76%18.10%-2.51%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		2.25%6.33%10.82%9.27%-9.73%3.63%4.19%17.74%-6.03%

Correlation

The correlation between AT1.L and VRPS.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с AT1.L:
AT1.L с EQGB.LAT1.L с EQQQ.LAT1.L с EQQU.LAT1.L с ERNA.LAT1.L с FLOA.LAT1.L с FTWG.LAT1.L с FWRA.L
Часто сравнивают с VRPS.L:
VRPS.L с MINT.LVRPS.L с FLES.LVRPS.L с QUID.LVRPS.L с VPAC.LVRPS.L с MIST.LVRPS.L с SPXP.LVRPS.L с EQGB.L

Доходность на риск

AT1.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AT1.L
Ранг доходности на риск AT1.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT1.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT1.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT1.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT1.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VRPS.L
Ранг доходности на риск VRPS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRPS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRPS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRPS.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRPS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRPS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AT1.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AT1.LVRPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.39

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.03

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.55

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

9.42

-0.94

AT1.L vs. VRPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AT1.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRPS.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AT1.L и VRPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AT1.L и VRPS.L

Максимальная просадка AT1.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки VRPS.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1.L и VRPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AT1.LVRPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.14%

-34.22%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-2.11%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-3.45%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-13.90%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.23%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.22%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.57%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AT1.L и VRPS.L

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что AT1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AT1.LVRPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.68%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

2.82%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

3.88%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

5.34%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

10.84%

+0.34%

Сравнение комиссий AT1.L и VRPS.L

AT1.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VRPS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AT1.L и VRPS.L

AT1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AT1.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		5.13%4.99%4.98%4.97%4.60%3.72%3.97%4.33%0.70%

Часто задаваемые вопросы

AT1.L and VRPS.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AT1.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AT1.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.

AT1.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.39% for AT1.L and 0.50% for VRPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AT1.L и VRPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор