Сравнение AT1.L с AT1S.L
AT1.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) and AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1.L returned 2.84%/yr vs 1.78%/yr for AT1S.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AT1.L и AT1S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1.L торгуется в USD, в то время как AT1S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у AT1S.L с доходностью 2.66%.
AT1.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
AT1S.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1.L и AT1S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 1.85% | 11.12% | 10.24% | 2.35% | -9.50% | 3.30% | 8.76% | 18.10% | -2.82% |
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.66% | 18.80% | 7.97% | 6.74% | -20.54% | 2.16% | 8.48% | 20.91% | -6.27% |
Correlation
The correlation between AT1.L and AT1S.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between AT1.L and AT1S.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1.L vs. AT1S.L — Ранг доходности на риск
AT1.L
AT1S.L
Сравнение AT1.L c AT1S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1.L | AT1S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.12 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 3.37 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1.L и AT1S.L
Максимальная просадка AT1.L за все время составила -28.14%, что меньше максимальной просадки AT1S.L в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1.L и AT1S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1.L | AT1S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.14% | -37.63% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -7.32% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | -9.48% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -36.09% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.09% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.03% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.43% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1.L и AT1S.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) составляет 1.27%, в то время как у Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что AT1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AT1S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1.L | AT1S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 2.26% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 7.37% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 8.91% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 13.91% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 16.07% | -4.89% |
Сравнение комиссий AT1.L и AT1S.L
И AT1.L, и AT1S.L имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1.L и AT1S.L
AT1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 6.00% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
AT1.L and AT1S.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AT1.L and AT1S.L have the same expense ratio: 0.39% per year.
Both ETFs track iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index.
Подберите оптимальное распределение для AT1.L и AT1S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор