Сравнение ASWC.DE с NQSE.DE
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 16.90% vs 36.88% for NQSE.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 18.19%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NQSE.DE
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 18.19%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 14.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.37% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.19% | 18.19% | 24.02% | 10.34% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and NQSE.DE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between ASWC.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
NQSE.DE
Сравнение ASWC.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASWC.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.09 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 10.55 | -7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -37.62% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.88% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -0.50% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.55% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.48% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.48% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 13.17% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 16.95% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.06% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 21.61% | -2.50% |
Сравнение комиссий ASWC.DE и NQSE.DE
ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и NQSE.DE
Ни ASWC.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.
ASWC.DE is categorized as Aerospace & Defense, while NQSE.DE is Nasdaq-100. ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор