PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past year, ASWC.DE returned 10.40% vs 53.08% for LYBK.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ASWC.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASWC.DE показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 13.11%.

ASWC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.71%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
7.04%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.19%
1 год
53.08%
3 года*
48.47%
5 лет*
31.74%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		8.13%38.30%39.36%14.37%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		13.11%91.46%30.53%10.53%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and LYBK.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

ASWC.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASWC.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.20

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.00

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.09

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

9.71

-8.83

ASWC.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-63.98%

+41.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.64%

-17.12%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-2.77%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-20.16%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

5.45%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 4.59%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.54%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

19.81%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.87%

23.97%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

25.51%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

27.68%

-4.86%

Сравнение комиссий ASWC.DE и LYBK.DE

ASWC.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и LYBK.DE

Ни ASWC.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.

ASWC.DE is categorized as Aerospace & Defense, while LYBK.DE is Financials Equities. ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. They also come from different issuers: HANetf and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for ASWC.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор