Сравнение ASTL с UAMY
ASTL (Algoma Steel Group Inc.) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ASTL in Steel, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, ASTL returned -15.05%/yr vs 179.52%/yr for UAMY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASTL и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTL показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 36.65%.
ASTL
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- -37.52%
- 3 года*
- -15.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UAMY
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -22.13%
- С начала года
- 36.65%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 171.15%
- 3 года*
- 179.52%
- 5 лет*
- 50.29%
- 10 лет*
- 41.06%
Сравнение доходности по годам ASTL и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTL Algoma Steel Group Inc. | 1.95% | -57.40% | -0.25% | 62.49% | -39.91% | -9.92% |
UAMY United States Antimony Corporation | 36.65% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -43.82% |
Correlation
The correlation between ASTL and UAMY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ASTL:
$438.62M
UAMY:
$971.46M
ASTL:
-CA$9.17
UAMY:
-$0.13
ASTL:
0.31
UAMY:
22.66
ASTL:
1.27
UAMY:
7.37
ASTL:
CA$2.09B
UAMY:
$39.04M
ASTL:
-CA$655.19M
UAMY:
$4.34M
ASTL:
-CA$442.87M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTL vs. UAMY — Ранг доходности на риск
ASTL
UAMY
Сравнение ASTL c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algoma Steel Group Inc. (ASTL) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTL | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.32 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.89 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASTL и UAMY
Максимальная просадка ASTL за все время составила -73.16%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTL и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTL | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.16% | -96.44% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.13% | -74.30% | +19.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.88% | -74.30% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -60.73% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -66.40% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.56% | 44.24% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTL и UAMY
Текущая волатильность для Algoma Steel Group Inc. (ASTL) составляет 19.79%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что ASTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTL | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 29.51% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.66% | 91.73% | -43.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 132.67% | -65.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.77% | 95.32% | -43.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.77% | 101.13% | -49.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTL и UAMY
Ни ASTL, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTL Algoma Steel Group Inc. | 0.00% | 2.44% | 2.04% | 1.99% | 3.15% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTL и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algoma Steel Group Inc. и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASTL and UAMY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (29.51%) compared to ASTL (19.79%). In terms of maximum drawdown, ASTL dropped -73.16% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTL и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор