Сравнение ASTL с ASTLW
ASTL (Algoma Steel Group Inc.) and ASTLW (Algoma Steel Group Inc. Warrant) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ASTL returned -12.31%/yr vs -70.98%/yr for ASTLW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASTL и ASTLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASTL показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у ASTLW с доходностью -47.20%.
ASTL
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 19.52%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- -12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTLW
- 1 день
- -24.57%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- -47.20%
- 6 месяцев
- -67.54%
- 1 год
- -91.00%
- 3 года*
- -70.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASTL и ASTLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTL Algoma Steel Group Inc. | 20.98% | -57.40% | -0.25% | 62.49% | -39.91% | -7.84% |
ASTLW Algoma Steel Group Inc. Warrant | -47.20% | -95.00% | -18.48% | 59.31% | -59.62% | -13.33% |
Correlation
The correlation between ASTL and ASTLW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between ASTL and ASTLW has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASTL:
$520.47M
ASTLW:
$4.16M
ASTL:
-$9.17
ASTLW:
-$9.17
ASTL:
0.26
ASTLW:
0.00
ASTL:
1.06
ASTLW:
0.01
ASTL:
$2.09B
ASTLW:
$2.09B
ASTL:
-$655.19M
ASTLW:
-$655.19M
ASTL:
-$442.87M
ASTLW:
-$442.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASTL vs. ASTLW — Ранг доходности на риск
ASTL
ASTLW
Сравнение ASTL c ASTLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algoma Steel Group Inc. (ASTL) и Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASTL | ASTLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.95 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.27 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASTL | ASTLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.48 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ASTL и ASTLW
Максимальная просадка ASTL за все время составила -73.16%, что меньше максимальной просадки ASTLW в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTL и ASTLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASTL | ASTLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.16% | -99.37% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.13% | -95.83% | +40.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.88% | -98.95% | +26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -99.00% | +40.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.29% | -67.84% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.64% | 71.73% | -36.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASTL и ASTLW
Текущая волатильность для Algoma Steel Group Inc. (ASTL) составляет 17.24%, в то время как у Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) волатильность равна 78.17%. Это указывает на то, что ASTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASTL | ASTLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 78.17% | -60.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.76% | 142.04% | -94.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.80% | 202.87% | -135.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.66% | 129.48% | -77.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 129.48% | -77.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTL и ASTLW
Ни ASTL, ни ASTLW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTL Algoma Steel Group Inc. | 0.00% | 2.44% | 2.04% | 1.99% | 3.15% |
ASTLW Algoma Steel Group Inc. Warrant | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASTL и ASTLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algoma Steel Group Inc. и Algoma Steel Group Inc. Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASTL и ASTLW
ASTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в -384.69M при выручке в 454.63M, что соответствует валовой рентабельности в -84.6%.
ASTLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о валовой прибыли в -384.69M при выручке в 454.63M, что соответствует валовой рентабельности в -84.6%.
ASTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -403.57M при выручке в 454.63M, что соответствует операционной рентабельности -88.8%.
ASTLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила об операционной прибыли в -403.57M при выручке в 454.63M, что соответствует операционной рентабельности -88.8%.
ASTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -364.40M при выручке в 454.63M, что соответствует чистой рентабельности -80.2%.
ASTLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о чистой прибыли в -364.40M при выручке в 454.63M, что соответствует чистой рентабельности -80.2%.
Часто задаваемые вопросы
ASTL and ASTLW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTLW has higher volatility (78.17%) compared to ASTL (17.24%). In terms of maximum drawdown, ASTL dropped -73.16% vs ASTLW's -99.37%.
ASTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASTL и ASTLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор