PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASTL с ASTLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASTL с ASTLW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ASTL (Algoma Steel Group Inc.) and ASTLW (Algoma Steel Group Inc. Warrant) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ASTL returned -12.58%/yr vs -81.35%/yr for ASTLW. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности ASTL и ASTLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algoma Steel Group Inc. (ASTL) и Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTL показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у ASTLW с доходностью -90.13%.

ASTL

1 день
5.69%
1 месяц
18.30%
6 месяцев
-3.25%
С начала года
8.78%
1 год
-10.08%
3 года*
-12.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-17.12%

ASTLW

1 день
0.00%
1 месяц
-75.33%
6 месяцев
-96.10%
С начала года
-90.13%
1 год
-96.75%
3 года*
-81.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-71.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASTL

Algoma Steel Group Inc.
$5.88M$4.17M$5.19M

ASTLW

Algoma Steel Group Inc. Warrant
$309.98$576.10$575.65

Сравнение доходности по годам ASTL и ASTLW

2026 (YTD)20252024202320222021
ASTL
Algoma Steel Group Inc.		8.78%-57.40%-0.25%62.49%-39.91%-9.92%
ASTLW
Algoma Steel Group Inc. Warrant		-90.13%-95.00%-18.48%59.31%-59.62%-5.61%

Correlation

The correlation between ASTL and ASTLW is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ASTL and ASTLW has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASTL:

$470.03M

ASTLW:

$300.25M

EPS

ASTL:

-CA$10.27

ASTLW:

-CA$10.27

Коэффициент P/S

ASTL:

0.44

ASTLW:

0.00

Коэффициент P/B

ASTL:

2.31

ASTLW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASTL:

CA$1.54B

ASTLW:

CA$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASTL:

-CA$724.35M

ASTLW:

-CA$724.35M

EBITDA (12 мес.)

ASTL:

-CA$520.55M

ASTLW:

-CA$520.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algoma Steel Group Inc.

Algoma Steel Group Inc. Warrant

Часто сравнивают с ASTL:
ASTL с UAMY

Доходность на риск

ASTL vs. ASTLW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ASTL
Ранг доходности на риск ASTL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ASTLW
Ранг доходности на риск ASTLW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTLW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTLW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTLW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTLW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTLW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ASTL c ASTLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algoma Steel Group Inc. (ASTL) и Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASTLASTLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.35

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.21

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.98

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

-1.44

+0.92

ASTL vs. ASTLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTL на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа ASTLW равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTL и ASTLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASTL и ASTLW

Максимальная просадка ASTL за все время составила -73.16%, что меньше максимальной просадки ASTLW в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTL и ASTLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTLASTLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.16%

-99.88%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.10%

-98.59%

+60.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.88%

-99.80%

+26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.47%

-99.81%

+37.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.15%

-68.86%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.62%

67.25%

-47.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTL и ASTLW

Текущая волатильность для Algoma Steel Group Inc. (ASTL) составляет 19.29%, в то время как у Algoma Steel Group Inc. Warrant (ASTLW) волатильность равна 196.98%. Это указывает на то, что ASTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTLASTLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.29%

196.98%

-177.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.72%

242.36%

-193.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

279.39%

-211.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.01%

157.93%

-105.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.01%

157.93%

-105.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTL и ASTLW

Ни ASTL, ни ASTLW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ASTL
Algoma Steel Group Inc.		0.00%2.44%2.04%1.99%3.15%
ASTLW
Algoma Steel Group Inc. Warrant		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASTL и ASTLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Algoma Steel Group Inc. и Algoma Steel Group Inc. Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASTL и ASTLW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Algoma Steel Group Inc. и Algoma Steel Group Inc. Warrant.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
ASTL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в -105.55M при выручке в 267.62M, что соответствует валовой рентабельности в -39.4%.

ASTLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о валовой прибыли в -105.55M при выручке в 267.62M, что соответствует валовой рентабельности в -39.4%.

ASTL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -134.26M при выручке в 267.62M, что соответствует операционной рентабельности -50.2%.

ASTLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила об операционной прибыли в -134.26M при выручке в 267.62M, что соответствует операционной рентабельности -50.2%.

ASTL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Algoma Steel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -96.04M при выручке в 267.62M, что соответствует чистой рентабельности -35.9%.

ASTLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Algoma Steel Group Inc. Warrant сообщила о чистой прибыли в -96.04M при выручке в 267.62M, что соответствует чистой рентабельности -35.9%.

Часто задаваемые вопросы

ASTL and ASTLW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTLW has higher volatility (196.98%) compared to ASTL (19.29%). In terms of maximum drawdown, ASTL dropped -73.16% vs ASTLW's -99.88%.

ASTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTL и ASTLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор