PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRY.DE с ZA30.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRY.DE с ZA30.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ASRY.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past year, ASRY.DE returned 25.30% vs 29.48% for ZA30.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ASRY.DE charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRY.DE и ZA30.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRY.DE показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ZA30.DE с доходностью 12.40%.

ASRY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZA30.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.48%
3 года*
19.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRY.DE и ZA30.DE

2026 (YTD)202520242023
ASRY.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc		11.55%7.32%25.18%8.29%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.40%5.34%31.19%6.98%

Correlation

The correlation between ASRY.DE and ZA30.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between ASRY.DE and ZA30.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ASRY.DE:
ASRY.DE с ETDD.DEASRY.DE с AMEC.DEASRY.DE с BBCK.DEASRY.DE с ASCH.DEASRY.DE с MWOL.DEASRY.DE с IQQI.DEASRY.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS

Доходность на риск

ASRY.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRY.DE
Ранг доходности на риск ASRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRY.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRY.DEZA30.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.48

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.42

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.28

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

16.33

-1.28

ASRY.DE vs. ZA30.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRY.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZA30.DE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRY.DE и ZA30.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRY.DE и ZA30.DE

Максимальная просадка ASRY.DE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRY.DE и ZA30.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRY.DEZA30.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-23.45%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-6.91%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.11%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.18%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.81%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRY.DE и ZA30.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) составляет 2.95%, в то время как у iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что ASRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZA30.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRY.DEZA30.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.30%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.02%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.93%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

14.40%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

14.40%

-0.86%

Сравнение комиссий ASRY.DE и ZA30.DE

ASRY.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRY.DE и ZA30.DE

Ни ASRY.DE, ни ZA30.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ASRY.DE and ZA30.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for ASRY.DE.

ASRY.DE is categorized as ESG, while ZA30.DE is S&P 500. ASRY.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.16% for ASRY.DE and 0.07% for ZA30.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRY.DE и ZA30.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор