PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRY.DE с EMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRY.DE с EMWE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ASRY.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while EMWE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past year, ASRY.DE returned 25.30% vs 16.72% for EMWE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ASRY.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for EMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRY.DE и EMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRY.DE показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью 10.56%.

ASRY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMWE.DE

1 день
0.17%
1 месяц
3.17%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.98%
1 год
16.72%
3 года*
11.12%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRY.DE и EMWE.DE

2026 (YTD)202520242023
ASRY.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc		11.55%7.32%25.18%8.29%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		10.56%0.19%15.43%8.91%

Correlation

The correlation between ASRY.DE and EMWE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between ASRY.DE and EMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ASRY.DE:
ASRY.DE с ETDD.DEASRY.DE с AMEC.DEASRY.DE с BBCK.DEASRY.DE с ASCH.DEASRY.DE с MWOL.DEASRY.DE с IQQI.DEASRY.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOO

Доходность на риск

ASRY.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRY.DE
Ранг доходности на риск ASRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRY.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRY.DEEMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.40

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.02

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.99

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

7.20

+7.85

ASRY.DE vs. EMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRY.DE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа EMWE.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRY.DE и EMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRY.DE и EMWE.DE

Максимальная просадка ASRY.DE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки EMWE.DE в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRY.DE и EMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRY.DEEMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-92.00%

+70.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.38%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-79.62%

+79.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-78.17%

+75.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.32%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRY.DE и EMWE.DE

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ASRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRY.DEEMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.76%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

8.78%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.91%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

14.49%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

34.22%

-20.68%

Сравнение комиссий ASRY.DE и EMWE.DE

ASRY.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMWE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRY.DE и EMWE.DE

Ни ASRY.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRY.DE and EMWE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRY.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRY.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for EMWE.DE.

ASRY.DE is categorized as ESG, while EMWE.DE is Global Equities. ASRY.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.16% for ASRY.DE and 0.25% for EMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRY.DE и EMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор