PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с ZPA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с ZPA5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both ESG funds - ASRW.DE tracks the MSCI World Select Filtered Min TE Index while ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, ASRW.DE returned 20.29% vs 17.88% for ZPA5.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASRW.DE charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и ZPA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как ZPA5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPA5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRW.DE показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у ZPA5.DE с доходностью 7.34%.

ASRW.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
7.55%
С начала года
8.77%
1 год
20.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
7.69%
С начала года
7.34%
1 год
17.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и ZPA5.DE

2026 (YTD)20252024
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc		8.77%20.73%10.39%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		7.34%16.01%13.25%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and ZPA5.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.86

The correlation between ASRW.DE and ZPA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с ESAP.DEASRW.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXR8.DEZPA5.DE с CSPX.L

Доходность на риск

ASRW.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRW.DEZPA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.73

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.29

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.84

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

1.61

+8.09

ASRW.DE vs. ZPA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ZPA5.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и ZPA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и ZPA5.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки ZPA5.DE в -21.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и ZPA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEZPA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-21.18%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-21.18%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-6.20%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.84%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

11.12%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и ZPA5.DE

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеют волатильность 2.87% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEZPA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.92%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.02%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

24.52%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

19.31%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

19.31%

-4.98%

Сравнение комиссий ASRW.DE и ZPA5.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и ZPA5.DE

Ни ASRW.DE, ни ZPA5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and ZPA5.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for ASRW.DE.

ASRW.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for ASRW.DE and 0.07% for ZPA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и ZPA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор