PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с IU0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с IU0E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc) and IU0E.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ASRW.DE is a ESG fund tracking the MSCI World Select Filtered Min TE Index, while IU0E.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, ASRW.DE returned 20.29% vs 0.48% for IU0E.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ASRW.DE charges 0.16%/yr vs 0.17%/yr for IU0E.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и IU0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как IU0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IU0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRW.DE показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у IU0E.DE с доходностью -2.10%.

ASRW.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
7.55%
С начала года
8.77%
1 год
20.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IU0E.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
-2.10%
1 год
0.48%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и IU0E.DE

2026 (YTD)20252024
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc		8.77%20.73%10.39%
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-2.10%16.34%-0.81%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and IU0E.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с ESAP.DEASRW.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с IU0E.DE:
IU0E.DE с XYLE.DEIU0E.DE с CEBU.DEIU0E.DE с SNAV.DEIU0E.DE с IS3J.DEIU0E.DE с PJS1.DEIU0E.DE с EUNA.DEIU0E.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

ASRW.DE vs. IU0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IU0E.DE
Ранг доходности на риск IU0E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU0E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU0E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c IU0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRW.DEIU0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.07

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.15

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.09

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

0.18

+9.52

ASRW.DE vs. IU0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа IU0E.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и IU0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и IU0E.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки IU0E.DE в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и IU0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEIU0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-26.68%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-5.54%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-4.65%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-8.30%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.64%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и IU0E.DE

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IU0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEIU0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.26%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

5.14%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

7.04%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

8.35%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

8.30%

+6.03%

Сравнение комиссий ASRW.DE и IU0E.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IU0E.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и IU0E.DE

Ни ASRW.DE, ни IU0E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and IU0E.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRW.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRW.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.17% for IU0E.DE.

ASRW.DE is categorized as ESG, while IU0E.DE is Short-Term Bond. ASRW.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index, while IU0E.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.16% for ASRW.DE and 0.17% for IU0E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и IU0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор