Сравнение ASRW.DE с EMWE.DE
ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Global Equities funds from BNP Paribas - ASRW.DE tracks the MSCI World ESG Filtered Min TE while EMWE.DE tracks the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRW.DE returned 20.46%/yr vs 13.15%/yr for EMWE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ASRW.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EMWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRW.DE и EMWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASRW.DE торгуется в USD, в то время как EMWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASRW.DE показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью 7.97%.
ASRW.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMWE.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRW.DE и EMWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRW.DE BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc | 9.41% | 20.73% | 18.27% | 21.79% | 8.82% |
EMWE.DE BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 7.97% | 13.11% | 8.83% | 18.53% | 10.84% |
Correlation
The correlation between ASRW.DE and EMWE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between ASRW.DE and EMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRW.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск
ASRW.DE
EMWE.DE
Сравнение ASRW.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRW.DE | EMWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.62 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 6.35 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRW.DE | EMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.64 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ASRW.DE и EMWE.DE
Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки EMWE.DE в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и EMWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRW.DE | EMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -31.54% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -9.82% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.82% | -16.80% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -6.20% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.50% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRW.DE и EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) имеют волатильность 3.35% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRW.DE | EMWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.26% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.51% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 12.33% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.01% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.56% | -2.52% |
Сравнение комиссий ASRW.DE и EMWE.DE
ASRW.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMWE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRW.DE и EMWE.DE
Ни ASRW.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ASRW.DE and EMWE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRW.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRW.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EMWE.DE.
ASRW.DE tracks MSCI World ESG Filtered Min TE, while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.15% for ASRW.DE and 0.25% for EMWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и EMWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор