PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRW.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRW.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRW.DE (BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - ASRW.DE tracks the MSCI World ESG Filtered Min TE while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRW.DE returned 20.46%/yr vs 20.55%/yr for AMEC.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRW.DE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRW.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASRW.DE торгуется в USD, в то время как AMEC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMEC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASRW.DE показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 29.08%.

ASRW.DE

1 день
0.12%
1 месяц
2.55%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.32%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
10.02%
С начала года
29.08%
6 месяцев
28.94%
1 год
48.65%
3 года*
20.55%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRW.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRW.DE
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc		9.41%20.73%18.27%21.79%8.82%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		29.06%23.78%9.62%4.63%8.94%

Correlation

The correlation between ASRW.DE and AMEC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between ASRW.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRW.DE:
ASRW.DE с CBUH.DEASRW.DE с ETDD.DEASRW.DE с LOWD.DEASRW.DE с WRLD.DEASRW.DE с ETSZ.DEASRW.DE с CBUI.DEASRW.DE с PSWD.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

ASRW.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRW.DE
Ранг доходности на риск ASRW.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRW.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRW.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRW.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.65

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.45

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

15.43

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRW.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRW.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRW.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRW.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.45

+1.09

Просадки

Сравнение просадок ASRW.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка ASRW.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -37.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRW.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRW.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-37.88%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-10.88%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-21.39%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.22%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-16.28%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.14%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRW.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc (ASRW.DE) составляет 3.35%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ASRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRW.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.04%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

14.03%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

18.33%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

18.97%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

20.49%

-6.45%

Сравнение комиссий ASRW.DE и AMEC.DE

ASRW.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRW.DE и AMEC.DE

Ни ASRW.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRW.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRW.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRW.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

ASRW.DE tracks MSCI World ESG Filtered Min TE, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for ASRW.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRW.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор