Сравнение ASRV.DE с ESEA.DE
ASRV.DE (BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRV.DE is a Europe Equities fund tracking the Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRV.DE returned 10.82%/yr vs 18.80%/yr for ESEA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASRV.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRV.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASRV.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASRV.DE показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.31%.
ASRV.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRV.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASRV.DE BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF | -0.76% | 18.35% | 11.59% | 16.10% | 11.29% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -3.44% |
Correlation
The correlation between ASRV.DE and ESEA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between ASRV.DE and ESEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRV.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
ASRV.DE
ESEA.DE
Сравнение ASRV.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (ASRV.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRV.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.53 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 12.07 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRV.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.04 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.88 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ASRV.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка ASRV.DE за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRV.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRV.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -33.64% | +18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -7.19% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -22.79% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -0.41% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.87% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.10% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRV.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF (ASRV.DE) составляет 0.00%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ASRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRV.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.03% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 8.65% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 12.45% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.91% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.81% | -3.28% |
Сравнение комиссий ASRV.DE и ESEA.DE
ASRV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRV.DE и ESEA.DE
ASRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRV.DE BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ASRV.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for ASRV.DE.
ASRV.DE is categorized as Europe Equities, while ESEA.DE is S&P 500. ASRV.DE tracks Euronext ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for ASRV.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRV.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор