PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASRR.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRR.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASRR.DE (BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - ASRR.DE tracks the MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRR.DE returned 11.78%/yr vs 15.58%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ASRR.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRR.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRR.DE показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 9.71%.

ASRR.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
7.40%
С начала года
11.11%
1 год
15.65%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

S6X0.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
5.53%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.58%
5 лет*
12.13%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRR.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRR.DE
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		11.11%11.63%7.07%13.88%-10.86%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		9.71%22.02%10.94%22.43%-5.95%

Correlation

The correlation between ASRR.DE and S6X0.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between ASRR.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ASRR.DE:
ASRR.DE с CEMT.DEASRR.DE с ASRD.DEASRR.DE с ESEE.DEASRR.DE с EXXX.DEASRR.DE с H4ZZ.DEASRR.DE с ESEA.DEASRR.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с 18M2.DE

Доходность на риск

ASRR.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRR.DE
Ранг доходности на риск ASRR.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRR.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRR.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRR.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRR.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASRR.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.17

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.80

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.72

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

6.01

-1.47

ASRR.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRR.DE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S6X0.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRR.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASRR.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка ASRR.DE за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRR.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRR.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-38.54%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.88%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-16.56%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.82%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-7.67%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.11%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRR.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (ASRR.DE) составляет 3.12%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ASRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRR.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.01%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.29%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

15.99%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.52%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.93%

-3.16%

Сравнение комиссий ASRR.DE и S6X0.DE

ASRR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRR.DE и S6X0.DE

ASRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASRR.DE
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%

Часто задаваемые вопросы

ASRR.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for ASRR.DE.

ASRR.DE tracks MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ASRR.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRR.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор