Сравнение ASRI.DE с IBCS.DE
ASRI.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ASRI.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRI.DE returned -0.54%/yr vs -0.46%/yr for IBCS.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASRI.DE и IBCS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRI.DE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 0.49%.
ASRI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
IBCS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение доходности по годам ASRI.DE и IBCS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRI.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | 0.38% | 2.91% | 4.04% | 7.84% | -15.08% | -1.28% | 2.53% | 6.80% |
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.49% | 2.83% | 3.66% | 7.36% | -14.02% | -1.42% | 2.71% | 6.28% |
Correlation
The correlation between ASRI.DE and IBCS.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between ASRI.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRI.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск
ASRI.DE
IBCS.DE
Сравнение ASRI.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc (ASRI.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASRI.DE | IBCS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASRI.DE и IBCS.DE
Максимальная просадка ASRI.DE за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRI.DE и IBCS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRI.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -17.87% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.78% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.88% | -2.78% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -17.87% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.93% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -2.98% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.83% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRI.DE и IBCS.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc (ASRI.DE) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ASRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRI.DE | IBCS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.78% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.93% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.41% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.75% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 4.47% | +0.98% |
Сравнение комиссий ASRI.DE и IBCS.DE
И ASRI.DE, и IBCS.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRI.DE и IBCS.DE
ASRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRI.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.14% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ASRI.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRI.DE and IBCS.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
ASRI.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.
Подберите оптимальное распределение для ASRI.DE и IBCS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор