Сравнение ASRG.DE с ESEA.DE
ASRG.DE (BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRG.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel, while ESEA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRG.DE returned 2.27%/yr vs 14.54%/yr for ESEA.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ASRG.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRG.DE и ESEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASRG.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASRG.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью 11.32%.
ASRG.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
ESEA.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRG.DE и ESEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRG.DE BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | 0.92% | 5.01% | 6.41% | 11.23% | -11.07% | 1.62% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.32% | 4.18% | 32.44% | 22.22% | -14.52% | 29.37% |
Correlation
The correlation between ASRG.DE and ESEA.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRG.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск
ASRG.DE
ESEA.DE
Сравнение ASRG.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis (ASRG.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRG.DE | ESEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.53 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 12.08 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRG.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.04 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.90 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ASRG.DE и ESEA.DE
Максимальная просадка ASRG.DE за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRG.DE и ESEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRG.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -33.64% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -7.19% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.91% | -22.79% | +18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -22.79% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.39% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -4.87% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.10% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRG.DE и ESEA.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis (ASRG.DE) составляет 1.02%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что ASRG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRG.DE | ESEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 3.02% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 8.65% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 12.45% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 15.91% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 17.81% | -12.37% |
Сравнение комиссий ASRG.DE и ESEA.DE
ASRG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRG.DE и ESEA.DE
Дивидендная доходность ASRG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности ESEA.DE в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRG.DE BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | 3.95% | 4.69% | 5.97% | 2.99% | 3.91% | 0.00% | 0.00% |
ESEA.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 1.06% | 0.76% | 0.65% | 0.00% | 1.08% | 0.64% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
ASRG.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ASRG.DE.
ASRG.DE is categorized as European High Yield Bonds, while ESEA.DE is S&P 500. ASRG.DE tracks Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for ASRG.DE and 0.15% for ESEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRG.DE и ESEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор