Сравнение ASRE.DE с VALD.DE
ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while VALD.DE is a Europe Equities fund tracking the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.36%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ASRE.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ASRE.DE и VALD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.
ASRE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- —
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASRE.DE и VALD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | -0.12% | 2.42% | 2.13% | 5.11% | -9.94% | -0.79% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 19.47% |
Correlation
The correlation between ASRE.DE and VALD.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.13 |
Over the past year, ASRE.DE and VALD.DE have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASRE.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск
ASRE.DE
VALD.DE
Сравнение ASRE.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASRE.DE | VALD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.47 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 8.35 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASRE.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.62 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.54 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.39 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок ASRE.DE и VALD.DE
Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и VALD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASRE.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -41.02% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -7.54% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -14.17% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.01% | -31.14% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.96% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -8.18% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.24% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASRE.DE и VALD.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) составляет 1.03%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASRE.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 3.80% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 9.29% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 11.54% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 14.41% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 15.89% | -12.37% |
Сравнение комиссий ASRE.DE и VALD.DE
ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VALD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASRE.DE и VALD.DE
ASRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRE.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ASRE.DE and VALD.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.
ASRE.DE is categorized as European Government Bonds, while VALD.DE is Europe Equities. ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. Their fees differ too: 0.15% for ASRE.DE and 0.30% for VALD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и VALD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор