PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRE.DE с ESAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRE.DE с ESAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and ESAD.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation) are both exchange-traded funds - ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while ESAD.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Both are passively managed. Over the past 3 years, ASRE.DE returned 2.70%/yr vs 4.85%/yr for ESAD.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ASRE.DE charges 0.15%/yr vs 0.41%/yr for ESAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASRE.DE и ESAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у ESAD.DE с доходностью 7.67%.

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

ESAD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.12%
1 год
7.64%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRE.DE и ESAD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-8.07%
ESAD.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation		7.67%-3.81%3.54%7.64%-19.66%

Correlation

The correlation between ASRE.DE and ESAD.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation

Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L
Часто сравнивают с ESAD.DE:
ESAD.DE с SPYJ.DEESAD.DE с UKPH.DEESAD.DE с ESAP.DEESAD.DE с IQQ7.DEESAD.DE с H4ZL.DEESAD.DE с H4Z7.DEESAD.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

ASRE.DE vs. ESAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ESAD.DE
Ранг доходности на риск ESAD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAD.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAD.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRE.DE c ESAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRE.DEESAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.63

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.96

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.90

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

2.70

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRE.DE vs. ESAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRE.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ESAD.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRE.DE и ESAD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRE.DEESAD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.63

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.12

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ASRE.DE и ESAD.DE

Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки ESAD.DE в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и ESAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRE.DEESAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-30.37%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-8.26%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-17.22%

+14.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-11.52%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-17.56%

+12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.75%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRE.DE и ESAD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) составляет 1.03%, в то время как у BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Capitalisation (ESAD.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRE.DEESAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

2.98%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

9.07%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

11.74%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

14.78%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

14.78%

-11.26%

Сравнение комиссий ASRE.DE и ESAD.DE

ASRE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESAD.DE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRE.DE и ESAD.DE

Ни ASRE.DE, ни ESAD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRE.DE and ESAD.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for ESAD.DE.

ASRE.DE is categorized as European Government Bonds, while ESAD.DE is REIT. ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while ESAD.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. Their fees differ too: 0.15% for ASRE.DE and 0.41% for ESAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и ESAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор