PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASRE.DE с DBXP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASRE.DE с DBXP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) and DBXP.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year while DBXP.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASRE.DE returned -0.36%/yr vs 0.67%/yr for DBXP.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ASRE.DE и DBXP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASRE.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DBXP.DE с доходностью 0.04%.

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

DBXP.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.14%
1 год
0.89%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.67%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASRE.DE и DBXP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%
DBXP.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.04%2.21%2.99%3.41%-4.59%-0.59%

Correlation

The correlation between ASRE.DE and DBXP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between ASRE.DE and DBXP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L
Часто сравнивают с DBXP.DE:
DBXP.DE с MTDD.DEDBXP.DE с IBCN.DEDBXP.DE с VTIDBXP.DE с VGOV.DEDBXP.DE с EGV3.DEDBXP.DE с XYP1.DEDBXP.DE с OG35.DE

Доходность на риск

ASRE.DE vs. DBXP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DBXP.DE
Ранг доходности на риск DBXP.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXP.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXP.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXP.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXP.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASRE.DE c DBXP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASRE.DEDBXP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.65

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.97

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.64

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

2.08

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASRE.DE vs. DBXP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASRE.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DBXP.DE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASRE.DE и DBXP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASRE.DEDBXP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.40

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.56

-0.66

Просадки

Сравнение просадок ASRE.DE и DBXP.DE

Максимальная просадка ASRE.DE за все время составила -12.01%, что больше максимальной просадки DBXP.DE в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASRE.DE и DBXP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASRE.DEDBXP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-6.77%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-1.24%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-1.24%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.01%

-5.67%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.55%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.00%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.39%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ASRE.DE и DBXP.DE

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (DBXP.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ASRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASRE.DEDBXP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.46%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.11%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

1.22%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

1.65%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

1.80%

+1.72%

Сравнение комиссий ASRE.DE и DBXP.DE

И ASRE.DE, и DBXP.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASRE.DE и DBXP.DE

Ни ASRE.DE, ни DBXP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ASRE.DE and DBXP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE and DBXP.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year, while DBXP.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASRE.DE и DBXP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор