Сравнение ASR5.DE с SYBS.DE
ASR5.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF) and SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - ASR5.DE tracks the Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while SYBS.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASR5.DE returned 0.40%/yr vs -1.04%/yr for SYBS.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASR5.DE и SYBS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR5.DE показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у SYBS.DE с доходностью 2.29%.
ASR5.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
SYBS.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам ASR5.DE и SYBS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR5.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 0.44% | 3.51% | 4.28% | 7.05% | -11.40% | -0.50% | 1.40% | -0.10% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.99% | 6.20% | 11.12% | -23.36% | 4.01% | 2.32% | 4.36% |
Correlation
The correlation between ASR5.DE and SYBS.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between ASR5.DE and SYBS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR5.DE vs. SYBS.DE — Ранг доходности на риск
ASR5.DE
SYBS.DE
Сравнение ASR5.DE c SYBS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASR5.DE | SYBS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.45 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 4.19 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASR5.DE и SYBS.DE
Максимальная просадка ASR5.DE за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки SYBS.DE в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR5.DE и SYBS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR5.DE | SYBS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -32.65% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -3.90% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.44% | -7.54% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -32.65% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -7.24% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -8.21% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.35% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR5.DE и SYBS.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) составляет 0.81%, в то время как у SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что ASR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR5.DE | SYBS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.97% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 5.69% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 6.85% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 9.55% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 9.59% | -5.41% |
Сравнение комиссий ASR5.DE и SYBS.DE
И ASR5.DE, и SYBS.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR5.DE и SYBS.DE
Дивидендная доходность ASR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SYBS.DE в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR5.DE BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 2.51% | 3.10% | 3.44% | 0.97% | 1.26% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.53% | 4.50% | 4.01% | 3.29% | 2.96% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
ASR5.DE and SYBS.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASR5.DE and SYBS.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
ASR5.DE tracks Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street.
Подберите оптимальное распределение для ASR5.DE и SYBS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор