PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASR5.DE с EFRN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASR5.DE с EFRN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASR5.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - ASR5.DE tracks the Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASR5.DE returned 0.40%/yr vs 2.43%/yr for EFRN.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ASR5.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASR5.DE и EFRN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASR5.DE показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 1.42%.

ASR5.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
0.01%
С начала года
0.44%
1 год
1.20%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

EFRN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
1.42%
С начала года
1.42%
1 год
2.72%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASR5.DE и EFRN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ASR5.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF		0.44%3.51%4.28%7.05%-11.40%-0.50%1.40%-0.10%
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		1.42%2.91%4.29%4.00%-0.00%-0.20%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between ASR5.DE and EFRN.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2019 г.

0.06

The correlation between ASR5.DE and EFRN.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF

iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ASR5.DE:
ASR5.DE с ASRM.DEASR5.DE с ESEA.DEASR5.DE с PR1C.DEASR5.DE с SYBD.DEASR5.DE с ASRF.DEASR5.DE с SYBQ.DEASR5.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с EFRN.DE:
EFRN.DE с XEON.DEEFRN.DE с ERN1.LEFRN.DE с EUNT.DEEFRN.DE с SUA0.DEEFRN.DE с ECR1.DEEFRN.DE с JER5.DEEFRN.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

ASR5.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR5.DE
Ранг доходности на риск ASR5.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR5.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR5.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR5.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR5.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EFRN.DE
Ранг доходности на риск EFRN.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRN.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRN.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRN.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRN.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR5.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASR5.DEEFRN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.66

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.58

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

7.30

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

28.16

-26.46

ASR5.DE vs. EFRN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR5.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа EFRN.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR5.DE и EFRN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASR5.DE и EFRN.DE

Максимальная просадка ASR5.DE за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR5.DE и EFRN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASR5.DEEFRN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-5.58%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-0.37%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.44%

-0.39%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-1.20%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-0.29%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.10%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR5.DE и EFRN.DE

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ASR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASR5.DEEFRN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.49%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.13%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.63%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

1.46%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

1.71%

+2.47%

Сравнение комиссий ASR5.DE и EFRN.DE

ASR5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR5.DE и EFRN.DE

Дивидендная доходность ASR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EFRN.DE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
ASR5.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF		2.51%3.10%3.44%0.97%1.26%1.10%
EFRN.DE
iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.48%2.88%4.22%2.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASR5.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFRN.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFRN.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ASR5.DE.

ASR5.DE tracks Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ASR5.DE and 0.10% for EFRN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASR5.DE и EFRN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор