PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASR5.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASR5.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ASR5.DE (BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ASR5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, ASR5.DE returned 0.40%/yr vs -0.43%/yr for ASRE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASR5.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for ASRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASR5.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASR5.DE показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.26%.

ASR5.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
0.01%
С начала года
0.44%
1 год
1.20%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

ASRE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-0.50%
С начала года
-0.26%
1 год
0.29%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASR5.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ASR5.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF		0.44%3.51%4.28%7.05%-11.40%-0.50%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.26%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.99%

Correlation

The correlation between ASR5.DE and ASRE.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.78

The correlation between ASR5.DE and ASRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с ASR5.DE:
ASR5.DE с ASRM.DEASR5.DE с ESEA.DEASR5.DE с PR1C.DEASR5.DE с SYBD.DEASR5.DE с ASRF.DEASR5.DE с SYBQ.DEASR5.DE с ECR1.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с ECRP.L

Доходность на риск

ASR5.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASR5.DE
Ранг доходности на риск ASR5.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASR5.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASR5.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASR5.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASR5.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASR5.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASR5.DEASRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.11

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.17

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.12

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

0.30

+1.40

ASR5.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASR5.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASR5.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASR5.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка ASR5.DE за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR5.DE и ASRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASR5.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-12.01%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.40%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.44%

-2.40%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-12.01%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.55%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.08%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.94%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ASR5.DE и ASRE.DE

BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF (ASR5.DE) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что ASR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASR5.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.71%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.36%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

2.62%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

3.62%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.18%

3.48%

+0.70%

Сравнение комиссий ASR5.DE и ASRE.DE

ASR5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASR5.DE и ASRE.DE

Дивидендная доходность ASR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как ASRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ASR5.DE
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF		2.51%3.10%3.44%0.97%1.26%1.10%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASR5.DE and ASRE.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ASR5.DE.

ASR5.DE is categorized as European Corporate Bonds, while ASRE.DE is European Government Bonds. ASR5.DE tracks Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB, while ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Their fees differ too: 0.20% for ASR5.DE and 0.15% for ASRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASR5.DE и ASRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор