PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCH.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCH.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

ASCH.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCH.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCH.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)2025
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		7.05%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, ASCH.DE показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у XDEV.DE с доходностью 7.05%.

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.35%
1 год
29.24%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий ASCH.DE и XDEV.DE

ASCH.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ASCH.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCH.DE
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCH.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCH.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCH.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.58

+1.56

Корреляция

Корреляция между ASCH.DE и XDEV.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCH.DE и XDEV.DE

Ни ASCH.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASCH.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка ASCH.DE за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCH.DE и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCH.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-35.28%

+24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-2.98%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.64%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ASCH.DE и XDEV.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCH.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

16.62%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

13.71%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.87%

-1.18%