PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTTX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTTX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Focus Fund (ARTTX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

ARTTX управляется Artisan. Фонд был запущен 24 апр. 2017 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTTX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Focus Fund (ARTTX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTTX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTTX
Artisan Focus Fund		-3.76%19.95%31.74%15.63%-26.10%23.46%29.76%33.75%9.50%30.47%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, ARTTX показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%.

ARTTX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.59%
1 год
16.53%
3 года*
19.39%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Focus Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с ARTTX:
ARTTX с SPECXARTTX с HFCGXARTTX с APFOXARTTX с MEIFXARTTX с TILIXARTTX с ARTFXARTTX с FSPGX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий ARTTX и GXXIX

ARTTX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

ARTTX
Artisan Focus Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

ARTTX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTTX
Ранг доходности на риск ARTTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTTX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Focus Fund (ARTTX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTTXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.19

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.40

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.31

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.15

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTTX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTTX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTTX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTTXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.19

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между ARTTX и GXXIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTTX и GXXIX

Дивидендная доходность ARTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTTX
Artisan Focus Fund		4.24%4.08%12.96%0.00%0.32%15.97%3.23%3.61%3.59%9.95%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок ARTTX и GXXIX

Максимальная просадка ARTTX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTTX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTTXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-33.65%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.78%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-33.65%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-10.87%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-6.20%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.14%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTTX и GXXIX

Artisan Focus Fund (ARTTX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ARTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTTXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.20%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.27%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

16.73%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

27.78%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

23.72%

-4.57%