Сравнение ARQQW с INTZ
ARQQW (Arqit Quantum Inc. Warrants) and INTZ (Intrusion Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ARQQW returned -43.40%/yr vs -70.22%/yr for INTZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQQW и INTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQQW показывает доходность -62.76%, что значительно ниже, чем у INTZ с доходностью -33.04%.
ARQQW
- 1 день
- -11.13%
- 1 месяц
- -36.46%
- С начала года
- -62.76%
- 6 месяцев
- -86.31%
- 1 год
- -96.71%
- 3 года*
- -47.62%
- 5 лет*
- -43.40%
- 10 лет*
- —
INTZ
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -33.04%
- 6 месяцев
- -48.32%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -69.96%
- 5 лет*
- -70.22%
- 10 лет*
- -18.56%
Сравнение доходности по годам ARQQW и INTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQQW Arqit Quantum Inc. Warrants | -62.76% | -94.21% | 2,950.43% | -82.85% | -92.67% | 1,060.00% |
INTZ Intrusion Inc. | -33.04% | -62.60% | -39.23% | -91.99% | -8.14% | -86.77% |
Correlation
The correlation between ARQQW and INTZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ARQQW:
$953.40K
INTZ:
$15.61M
ARQQW:
-$4.72
INTZ:
-$0.52
ARQQW:
0.64
INTZ:
2.49
ARQQW:
0.03
INTZ:
4.22
ARQQW:
$1.43M
INTZ:
$6.21M
ARQQW:
-$307.00K
INTZ:
$4.70M
ARQQW:
-$68.30M
INTZ:
-$9.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQQW vs. INTZ — Ранг доходности на риск
ARQQW
INTZ
Сравнение ARQQW c INTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. Warrants (ARQQW) и Intrusion Inc. (INTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARQQW | INTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.86 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.30 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARQQW | INTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.73 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.10 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ARQQW и INTZ
Максимальная просадка ARQQW за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке INTZ в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQW и INTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQQW | INTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.94% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.01% | -71.98% | -25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.61% | -98.86% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.40% | -99.90% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -99.86% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.60% | -56.77% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.07% | 47.76% | +33.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQQW и INTZ
Arqit Quantum Inc. Warrants (ARQQW) имеет более высокую волатильность в 44.04% по сравнению с Intrusion Inc. (INTZ) с волатильностью 20.01%. Это указывает на то, что ARQQW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQQW | INTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.04% | 20.01% | +24.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.50% | 63.96% | +22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 274.22% | 84.72% | +189.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 244.84% | 219.99% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.97% | 178.76% | +63.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQQW и INTZ
Ни ARQQW, ни INTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQQW и INTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arqit Quantum Inc. Warrants и Intrusion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQQW and INTZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQQW has higher volatility (44.04%) compared to INTZ (20.01%). In terms of maximum drawdown, ARQQW dropped -99.40% vs INTZ's -99.94%.
ARQQW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQQW и INTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор