PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с XNNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с XNNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L).

ARKI.L и XNNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. XNNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и XNNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и XNNS.L

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
XNNS.L
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C		-9.91%14.28%23.29%
Разные валюты инструментов

ARKI.L торгуется в USD, в то время как XNNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно выше, чем у XNNS.L с доходностью -9.91%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNNS.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-9.91%
6 месяцев
-9.48%
1 год
8.74%
3 года*
13.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с XNNS.L:
XNNS.L с XDWT.LXNNS.L с SPYXNNS.L с ARKKXNNS.L с FDN.LXNNS.L с ECOG.LXNNS.L с CYBP.LXNNS.L с XDNS.L

Сравнение комиссий ARKI.L и XNNS.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XNNS.L в 0.35%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
XNNS.L
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ARKI.L vs. XNNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XNNS.L
Ранг доходности на риск XNNS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNNS.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNNS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNNS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNNS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c XNNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LXNNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.47

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.78

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.51

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

1.78

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. XNNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа XNNS.L равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и XNNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LXNNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.47

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.59

+0.77

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и XNNS.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и XNNS.L

Ни ARKI.L, ни XNNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и XNNS.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что больше максимальной просадки XNNS.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и XNNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LXNNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-23.14%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-16.12%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-12.87%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-5.61%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

5.23%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и XNNS.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNS.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LXNNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.99%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

11.28%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

18.43%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

19.29%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

19.29%

+11.80%