Сравнение ARKI.L с NQSE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).
ARKI.L и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и NQSE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -8.97% | 38.42% | 58.43% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -7.27% | 33.39% | 19.69% |
Разные валюты инструментов
ARKI.L торгуется в USD, в то время как NQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью -7.27%.
ARKI.L
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NQSE.DE
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и NQSE.DE
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
ARKI.L
NQSE.DE
Сравнение ARKI.L c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.12 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 7.24 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.61 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и NQSE.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и NQSE.DE
Ни ARKI.L, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и NQSE.DE
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и NQSE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -37.67% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -12.03% | -12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -8.45% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -8.72% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 3.35% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и NQSE.DE
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 7.27% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 13.47% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 21.98% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.86% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.98% | +7.11% |