PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с LWDB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с LWDB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Law Debenture Corp (LWDB.L).

ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и LWDB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Law Debenture Corp (LWDB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и LWDB.L

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
LWDB.L
Law Debenture Corp		2.84%31.45%14.50%
Разные валюты инструментов

ARKI.L торгуется в USD, в то время как LWDB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LWDB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у LWDB.L с доходностью 2.84%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LWDB.L

1 день
3.52%
1 месяц
-7.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.76%
1 год
30.10%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Law Debenture Corp

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с LWDB.L:
LWDB.L с FGT.LLWDB.L с BNKR.LLWDB.L с FCIT.LLWDB.L с MRCH.LLWDB.L с FTAL.LLWDB.L с BUT.LLWDB.L с SWDA.L

Доходность на риск

ARKI.L vs. LWDB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LWDB.L
Ранг доходности на риск LWDB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWDB.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWDB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWDB.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWDB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWDB.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c LWDB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Law Debenture Corp (LWDB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LLWDB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.02

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.02

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.52

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. LWDB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LWDB.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и LWDB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LLWDB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.28

+1.08

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и LWDB.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и LWDB.L

ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LWDB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LWDB.L
Law Debenture Corp		3.27%3.29%3.71%3.95%3.91%3.58%5.64%3.00%3.30%2.70%3.06%3.25%

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и LWDB.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки LWDB.L в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и LWDB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LLWDB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-74.53%

+43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-12.85%

-11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-8.65%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-10.61%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

3.24%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и LWDB.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Law Debenture Corp (LWDB.L) имеют волатильность 9.00% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LLWDB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

8.67%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

13.29%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

20.03%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

20.83%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

24.91%

+6.18%