PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с LOCK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с LOCK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L).

ARKI.L и LOCK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. LOCK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и LOCK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и LOCK.L

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		-3.30%11.36%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у LOCK.L с доходностью -3.30%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LOCK.L

1 день
4.40%
1 месяц
1.41%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-4.76%
1 год
13.23%
3 года*
15.11%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с LOCK.L:
LOCK.L с CIBR.LLOCK.L с USPY.DELOCK.L с IHAKLOCK.L с SHLDLOCK.L с CIBRLOCK.L с CSPX.LLOCK.L с SOXX

Сравнение комиссий ARKI.L и LOCK.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LOCK.L в 0.40%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ARKI.L vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LLOCK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.62

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.98

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.05

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.55

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. LOCK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа LOCK.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и LOCK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LLOCK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.62

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.45

+0.91

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и LOCK.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и LOCK.L

Ни ARKI.L, ни LOCK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и LOCK.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки LOCK.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и LOCK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LLOCK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-36.04%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-11.90%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-7.77%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-9.77%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

4.80%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и LOCK.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LLOCK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.39%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

14.82%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

21.17%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

20.69%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

20.97%

+10.12%