PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKI.L с LEGR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKI.L с LEGR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L).

ARKI.L и LEGR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. LEGR.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKI.L и LEGR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKI.L и LEGR.L

2026 (YTD)20252024
ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		-8.97%38.42%58.43%
LEGR.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF		-2.19%31.58%15.29%

Доходность по периодам

С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у LEGR.L с доходностью -2.19%.

ARKI.L

1 день
4.96%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-12.16%
1 год
44.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEGR.L

1 день
2.75%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.13%
3 года*
19.16%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Часто сравнивают с ARKI.L:
ARKI.L с ARKKARKI.L с CHATARKI.L с SMHARKI.L с QTUMARKI.L с AIQARKI.L с VGTARKI.L с QQQ
Часто сравнивают с LEGR.L:
LEGR.L с GLDLEGR.L с FPX.LLEGR.L с KROG.LLEGR.L с RBTX.LLEGR.L с FDN.LLEGR.L с SHLG.LLEGR.L с QCLN.L

Сравнение комиссий ARKI.L и LEGR.L

ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LEGR.L в 0.65%.

ARKI.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
LEGR.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF

Доходность на риск

ARKI.L vs. LEGR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKI.L
Ранг доходности на риск ARKI.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKI.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKI.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKI.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKI.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LEGR.L
Ранг доходности на риск LEGR.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKI.L c LEGR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKI.LLEGR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.84

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.27

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

8.04

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKI.L vs. LEGR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKI.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEGR.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKI.L и LEGR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKI.LLEGR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.61

+0.75

Корреляция

Корреляция между ARKI.L и LEGR.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKI.L и LEGR.L

Ни ARKI.L, ни LEGR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARKI.L и LEGR.L

Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки LEGR.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и LEGR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKI.LLEGR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.97%

-34.70%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-11.86%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-6.57%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.75%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

2.75%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKI.L и LEGR.L

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKI.LLEGR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.56%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.70%

10.15%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

16.75%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.09%

16.57%

+14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

18.54%

+12.55%