Сравнение ARKI.L с KROG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L).
ARKI.L и KROG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. KROG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и KROG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и KROG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -8.97% | 38.42% | 58.43% |
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 13.48% | 7.94% | -8.21% |
Разные валюты инструментов
ARKI.L торгуется в USD, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 13.48%.
ARKI.L
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и KROG.L
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KROG.L в 0.50%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск
ARKI.L
KROG.L
Сравнение ARKI.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | KROG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.30 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 3.37 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | -0.45 | +1.82 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и KROG.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и KROG.L
Ни ARKI.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и KROG.L
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и KROG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -51.38% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.85% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -38.96% | +19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -34.20% | +27.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 3.79% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и KROG.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.43% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 11.77% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 18.14% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 21.28% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 21.28% | +9.81% |