Сравнение ARKI.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
ARKI.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -8.97% | 38.42% | 58.43% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.69% | 22.93% | 32.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARKI.L показывает доходность -8.97%, а IUIT.L немного выше – -8.69%.
ARKI.L
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и IUIT.L
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
ARKI.L
IUIT.L
Сравнение ARKI.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.74 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.12 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.48 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.02 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и IUIT.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и IUIT.L
Ни ARKI.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и IUIT.L
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -33.46% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -17.03% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -13.31% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -6.09% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 5.57% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и IUIT.L
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 6.32% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 15.15% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 23.91% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.40% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 22.46% | +8.63% |